معامله الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟ / چرا معاملات الگوریتمی ممنوع شد؟

در معاملات الگوریتمی در بورس، کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده می شود، جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا به عبارت دیگر معاملات خودکار که الگوتریدینگ نیز نامیده می شود، یعنی استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان است. با پیشرفته شدن بازار های مالی و زیاد شدن تعداد معاملات نیاز جدیدی مثل نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار بیشتر احساس شد. از این رو ابزاری که به کمک سرمایه گذارن آمد ابزاز معاملاتی الگوریتمی بود.
در معاملات الگوریتمی در بورس، کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده می شود، جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

معاملات الگوریتمی چرا متوقف شد؟

در پی نوسانات پی در پی و روند کاهشی بازار سهام ، برخی از کارشناسان معاملات الگوریتمی را هدف قرار دادند و معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی این دسته از خرید وفروش ها باید متوقف شود که سرانجام خبر توقف آن توسط مدیر نظارت بر بورس‌ها اعلام شد.

آشنایی با استراتژی معاملاتی و کاربردهای آن

سوالات گوناگونی که میتوان در مورد این موضوع مطرح کرد و ذهن را درگیر خواهد نمود از این قبیل سوالات می باشد.
-زمانی که معامله ای صورت می پذیرد، این معاملات چه هدفی داشته و با چه ساختاری شکل گرفته است؟
-روش معامله چگونه بوده است؟
-چرا این نوع معامله انتخاب شده است.
تمام این سوالات، در استراتژی معاملاتی پاسخ داده می شوند.
استراتژی معاملاتی به این معنی است که از الگوها و روشهایی استفاده شود که بتوان جهت پیش بینی آینده معامله تصمیم گرفت. از جمله این استراتژی ها می توان به استراتژی بهره مندی از روند یا الگوی کانال اشاره نمود. اما در حال حاضر بهترین استراتژی معاملاتی بر پایه معاملات الگوریتمی طراحی و اجرا می شود زیرا پردازش کامپیوتری در کنار پردازش مغز انسان به تصمیم دقیق منتهی خواهد شد.

پس به طور ساده، هر معامله خودکار می تواند در نقطه ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکرد های آن طبقه بندی کنیم، می توانیم دسته بندی زیر را معرفی کنیم:

– الگوریتم های اجرای معاملات:

الگوریتم های معاملاتی صرفا برای اجرای دستورات معاملاتی تحلیلگر طراحی شده اند. یعنی معامله گر، نماد مورد نظر و نقطه ورود / خروج را انتخاب می کند.
فرض کنید یک معامله گر می خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام فولاد خریداری کند. به طور واضح نمی توان یک سفارش به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در بازار ثبت کرد، این موضوع باعث تاثیرگذاری بر بازار می شود که معمولا برای معامله گر زیانبار است، زیرا افراد با مشاهده سفارش او در قیمت های بالاتر اقدام به خرید می کنند و قیمت قبل از اینکه معامله گر سهام را خریداری کند، رشد می کند؛به همین دلیل یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش های کوچک در حجم های متفاوت و اجرای آن ها در بازه های زمانی متفاوت دارد.

– الگوریتم های سیگنال دهی:

این الگوریتم ها معمولا به معامله گر یا تحلیلگر، دیتای اضافه ارائه می کنند و باعث می شوند فرآیند تصمیم گیری تحلیلگر یا معامله گر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی او بهتر شود.
این دسته از الگوریتم های معاملاتی معمولا به خودی خود سودآور نیستند و باید با مجموعه ای از آن ها به طور همزمان کار یا صرفا در کنار تحلیل های دیگر، نقش افزایش بهره وری را بازی کرد.
به عنوان مثال فرض کنید قصد دارید با باز شدن نماد یک سهم، برای بازه کوتاهی نماد های هم گروه این سهم را بفروشید یا خریداری کنید یا مثلا می خواهید به محض ارسال شدن اطلاعیه صورت های مالی تعدادی از نماد های خاص از آن مطلع شوید.
یا در موارد حرفه ای تر، قصد دارید در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید. به کمک الگوریتم های پایش بازار می توانید با
جست وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار، عملیات پایش بازار را انجام دهید.

الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار:

این دسته از الگوریتم‌ها که به نوعی می‌توان آنها را در طبقه الگوریتم‌های سیگنال‌دهی هم قرار داد، وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را دارند. مثلا فرض کنید قصد دارید با باز شدن نماد یک سهم، برای بازه کوتاهی نمادهای همگروه این سهم را بفروشید / خریداری کنید.
یا مثلا می‌خواهید به محض ارسال شدن اطلاعیه صورت‌های مالی تعدادی از نمادهای خاص از آن مطلع شوید. یا دائما پیغام‌های ناظر بازار مربوط به نمادهای پورتفوی خود را دنبال کنید. یا در موارد حرفه‌ای‌تر، قصد دارید در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت‌هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید. به کمک الگوریتم‌های پایش بازار می‌توانید با جست‌وجوی شرایط
مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار عملیات مانیتورینگ بهینه داشته باشید.

الگوریتم های کم بسامد یا position trading

این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی که با شرایط فعلی بازار سرمایه ایران تطابق بسیاری دارند به خرید یا فروش سهم به منظور نگهداری بلندمدت می‌پردازند. لازم به ذکر است در حوزه معاملات الگوریتمی به هر فرآیند که زمانی بیش از یک ساعت داشته باشد، بلندمدت گفته می‌شود
مثلا فرض کنید استراتژی شما قصد فروش سهام در شرایط عرضه شدن صف و خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. یک الگوریتم معاملاتی کم بسامد می‌تواند به محض رسیدن حجم صف خرید یا فروش به شرایط پیش‌بینی‌شده شما، به صورت خودکار دستور خرید یا فروش نماد را انجام دهد

الگوریتم های پر بسامد یا HFT (high frequency trading)

این دسته از الگوریتم‌هاباید به طور متوسط مدت زمان خرید تا فروش دارایی خریداری شده آنها کمتر از پنج‌دهم ثانیه باشد تا در این طبقه قرار گیرند.
در بازار سرمایه بین‌الملل، کارگزاری‌های بسیاری هستند که به ارزش معامله شما هیچ کاری ندارند که برعکس به ازای هر معامله از شما کارمزد ثابتی دریافت می‌کنند. حال اگر ارزش سرمایه شما به سمت بی نهایت میل کند، درصد کارمزد معامله به سمت صفر میل می‌کند. مثلا شما ممکن است ارزش معامله‌تان آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود

مزایای معاملات الگوریتمی در بورس

یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد

شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید

سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد نظر انجام دهند

دقت انجام معاملات افزایش می یابد

معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند

همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد

معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد

معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند

در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد

امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند

عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم

1- چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.

2- مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود.

3- در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.

معاملات و بازارگردانی الگوریتمی در بورس ایران

عضو شورای عالی بورس اعلام کرد : معاملات الگوریتمی باعث افزایش سرعت و تعداد معاملات می شود و به روانی بازار سرمایه کمک می کند.

به گزارش ایبِنا، به نقل از سنا، قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس، در خصوص معاملات الگوریتمی گفت: به طور معمول معامله کننده ها و کسانی که مدیریت پرتفوی انجام می دهند، الگوهایی برای تصمیم گیری دارند که با توجه به تغییرات قیمت سهام تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرند.

به گفته وی، برای تبدیل این الگوها به الگوریتم، قواعد معامله گران در قالب مجموعه ای کد در یک سامانه معاملاتی تعریف می شود و از آن به بعد این نرم افزار کامپیوتری بدون دخالت انسان اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

افزایش سرعت خرید و فروش سهام

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه چنین اتفاقی سرعت خرید و فروش را افزایش می دهد، گفت: با معاملات الگوریتمی در ظرف کسری از ثانیه دستورها اعمال می شود، البته این نرم افزار به سامانه بورس متصل است و به سرعت دستور خرید یا فروش را جاری و به سامانه معاملاتی ارسال می کند. این موضوع باعث افزایش میزان معاملات می شود.

آسیب های معاملات الگوریتمی

محسنی درباره خطر معاملات الگوریتمی گفت: این سامانه نمی تواند اتفاق ها و ریسک های سیاسی را درک کند و ممکن است بازاری را که درگیر یک ریسک سیاسی است و با افت مواجه شده، دچار سقوط کند.

این عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه چنین مشکلی در برخی بازارهای سهام سایر کشورها رخ داده است، گفت: به این ترتیب بازار در شرایط خاصی قرار داشته و این نرم افزار با توجه به منفی بودن بازار اقدام به صدور دستورهای فروش بی نهایت کرده است تا جایی که ناظر بازارها مجبور به قطع ارتباط نرم افزار الگوریتم با هسته معاملاتی شدند.

وی توضیح داد: در آمریکا و ژاپن چنین اتفاق هایی رخ داده و در شرایط خاص مقامات ناظر ارتباط نرم افزار را با هسته معاملات قطع کردند.

بازارگردانی الگوریتمی

محسنی با تاکید بر اینکه هر سیستمی ممکن است ایراداتی داشته باشد اما قطعاً معاملات الگوریتمی مزیت های بیشتری نسبت به ایراداتش دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در بورس ایران سقف نوسان قیمت وجود دارد معاملات الگوریتم بر خلاف سایر کشورها نمی تواند حتی در شرایط خاص معاملات را دچار نزول یا صعود شدید کند.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه معاملات الگوریتمی بهتر است با بازارگردانی الگوریتمی آغاز شود، گفت: بازار گردان ها قواعد و دستورالعمل هایی دارند که دستورهای خرید و فروش را بر اساس آن قواعد اجرا می کنند بنابراین می توان همان قواعد را تبدیل به الگوریتم کرد تا باعث کاهش هزینه بازار گردانی در این نهادهای مالی شود.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا «Algorithmic Trading» در بازارهای مالی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است.

یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه‌های مختلف مانند «زمان‌بندی، قیمت یا حجم» بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود.

معاملات الگوریتمی حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش و از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می‌کند.

بر اساس این روش، پیش‌بینی‌ها و تصمیمات بر پایه مدل و تئوری احتمالات ایجاد می‌شود.

این نوع معاملات یک حوزه میان رشته‌ای است که بر بینش محاسباتی، ریاضیات مالی، روش‌های عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری تکیه و تصمیماتی به منظور مدیریت ریسک اخذ می‌کند.

معاملات الگوریتمی کاربرد گسترده‌ای در شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.

حل معادلات بازار سرمایه با معاملات الگوریتمی

توسعه ابزارهای نوین مالی و رشد بازار سرمایه، نیازمند ورود ابزارهای هوشمند جهت برخورداری از افزایش کیفیت معاملات خواهد بود. معاملات الگوریتمی فرایندی است که تعداد اندکی از فعالان بازار سرمایه کشور از مزایا و ادبیات آن آگاهی دارند. در خصوص مزایا و ویژگی‌های این نوع معاملات با علیرضا پاکدین تحلیلگر بازارهای مالی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا Algorithmic Trading در بازارهای مالی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است. یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه‌های مختلف مانند زمان‌بندی، قیمت یا حجم بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود. معاملات الگوریتمی حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش و از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می‌کند. پیش‌بینی‌ها و تصمیمات بر پایه مدل و تئوری احتمالات ایجاد می‌شود. این نوع معاملات یک حوزه میان رشته‌ای است که بر بینش محاسباتی، ریاضیات مالی، روش‌های عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری تکیه و تصمیماتی به منظور مدیریت ریسک اخذ می‌کند. معاملات الگوریتمی کاربرد گسترده‌ای در شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.

مسیر ظهور معاملات الگوریتمی چگونه بوده است؟

معاملات الگوریتمی در راستای توسعه بازار سرمایه معرفی شده است. در سال‌های اخیر تعدادی از بازیگران عملیاتی بازار همانند شرکت‌های IT ارائه دهنده نرم‌افزارهای کاربردی و زیرساخت در بازار سرمایه ظهور کردند که موجب تقویت ساختار الکترونیکی بازار سرمایه کشور شد. این امر منجر به هدایت فعالان بازار سرمایه به سمت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و جلب حمایت از تشکیل شرکت‌های نرم‌افزاری در بازار شد. بورس اوراق بهادار به سامانه معاملاتی ATOS مجهز و پس از آن به راه‌اندازی معاملات آنلاین سهام در بازار نقدی شد. در پی تشکیل شورای راهبری ICT در بازار سرمایه، ICT Master Plan تدوین و معاملات آنلاین قراردادهای آتی سهام و کالا راه‌اندازی شده است. همزمان محصولات نرم‌افزارهای Back Office شامل: Online Trading، Web Site، Technical Analysis، Call Center، IME-CO، CRM، Mobile VAS و. معرفی و توسعه یافتند و شیوه انجام معاملات برای دسترسی به ATOS به واسطه OMS با دسترسی مستقیم صورت پذیرفت. این شیوه به کارایی عملیاتی بازار سرمایه کشور کمک کرد. در تمامی فرایندهایی که اشاره شد، بازیگران بازار سرمایه، نیاز به سرعت عمل بالا، حجم انبوه اطلاعات بازار و روند تغییرات را درک کردند که منجر به شکل‌گیری معاملات الگوریتمی شد.

هدف از طراحی و اجرای معاملات الگوریتمی در کشور چه بوده است؟

بازیگران فعال بازار سرمایه همواره نگاه متمایز و کیفی به این بازار داشته‌اند در این راستا به منظور ارتقای کیفیت بازارگردانی با هدف نزدیک شدن بازار سرمایه کشور با کلاس جهانی برای انجام فعالیتِ بازارگردانی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی معاملات الگوریتمی کردند. بازارگردان شخص حقوقی موضوع بند ۱۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است کـه بـا مجـوز سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهای مالی معینی را بازارگردانی می‌کند. به عبارت دیگر بازارگردان به کارگزار یا معامله‌گری گفته می‌شود که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد. این نهادِ بازار سرمایه همواره به عنوان بهترین مرجع اطلاعاتی اوراق بهادار در دنیا عمل می‌کند و با محدود کردن دامنه نوسان، به خرید و فروش اوراق روی می‌آورد. اگر چه بازارگردانی یک فعالیت حرفه‌ای محسوب می‌شود و تخصص و دانش کافی از الزامات این حرفه است، ولی اقداماتی که منجر به چابکی فعالیت و سرعت در معاملات کمک می‌کند حائز اهمیت بوده است. همواره بازارگردان به دادوستد پول و دارایی مالی در بازار سرمایه کمک و به افزایش قدرت نقدشوندگی در کنار عرضه و تقاضای اوراق بهادار، کنترل قیمت ورقه بهادار در یک محدوده معین و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی اقدام می‌کند.

مزایای به کارگیری معاملات الگوریتمی چیست؟

سرعت عمل موردنیاز و حجم انبوه اطلاعات بازار و روند تغییرات، نیاز به سازوکار تصمیم‌ساز هوشمند براساس تجزیه و تحلیل تخصصی داده‌ها است. سیستم‌های معاملات خودکار الگوریتمی محصول این نیاز بازارهای حرفه‌ای در دنیا بوده که در بازار سرمایه کشور نیز معرفی شده است. دسترسی مستقیم بازارگردان به سامانه معاملات در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی از طریق کاهش شکاف قیمتی خرید و فروش و تثبیت نقدینگی در بازار سرمایه خواهد بود. همچنین به منظور بهره‌گیری از انجام معاملات با سرعت بالا، حذف خطا و هیجانات انسانی، محاسبه دقیق و درج قیمت و حجم براساس استراتژی‌های معاملاتی در نمادهای مختلف به صورت آنی، استفاده از مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر، امروزه در فرآیند سفارش‌گیری دیگر انسان دخالت نداشته و سیستم معاملات الگوریتم این فعالیت را برعهده گرفته است. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می‌شود که نرم‌افزار هوشمند می‌تواند کار انسان را انجام دهد. جمع‌آوری سریع و خودکار اطلاعات لحظه‌ای و تصمیم‌سازی خودکار و سریع از دیگر مزایای این سازوکار است. تشخیص ریسک‌های موجود در بازار، محاسبه ریسک قبل از انجام معاملات و اعمال دستورالعمل‌های دقیق در کنترل معاملات برای توقف زیان از جمله جذابیت‌های معاملات الگوریتمی محسوب می‌شود.

معاملات الگوریتمی در بورس‌های دنیا چگونه است؟

در بورس‌های دنیا سیستم معاملات الگوریتم ۸۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است. از الزامات بورس‌های توسعه یافته برای اعطای مجوز فعالیت بازارگردانی به نهادهای مالی متقاضی در انواع مختلف ابزارهای مالی، در اختیار داشتن مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم است. یکی از دلایل ایجاد این الزام استفاده از این سیستم الگوریتمی به منظور کاهش هزینه‌های بازارگردانی با استفاده از به کارگیری استراتژی‌های معاملاتی و افزایش سودآوری است. سازوکار بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم براساس حراج و کاملا خودکار شامل مظنه‌های الگوریتمی بازارگردان‌های منتخب و سایر اعضا است. حفظ نظم و منصفانه‌بودن فرایند اجرا در بازار، بهبود قیمت‌ها، تطبیق سفارشات ورودی و حداقل کردن تأخیر در اجرای سفارشات از وظایف تعریف شده بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم است. برخی از انواع استراتژی‌هایی که در معاملات الگوریتمیِ بورس‌های توسعه یافته استفاده شده است شامل: Trend Following، Mean Reversion، Arbitrage، News Reading، Human Sentiment، Scalping، HFT و Iceberg است. در حال حاضر، استفاده از مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم در اوراق بهادار بدهی و اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشورمان مجاز بوده و بیش از ۲ سال بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم سابقه دارد.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

به نظر می‌رسد معامله های الگوریتمی عوامل انسانی را معامله الگوریتمی چیست؟ حذف و در عوض استراتژی های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده هستند که می‌توانند در ۷/۲۴ بوسیله ی کامپیوتر با حداقل نظارت، اجرا شوند. کامپیوتر ها می‌توانند مزایای بیشتری را از تریدرهای انسانی ارائه دهند. برای نمونه، آنها می‌توانند در کل روز فعال باشند بدون اینکه بخوابند. همچنین می‌توانند داده را دقیقاً تحلیل کنند و پاسخ نوسانات را در هزارم ثانیه بدهند. به علاوه، آنها عواطف و احساسات را درگیر تصمیماتشان نمی‌کنند. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران در دراز مدت به این پی بردند که کامپیوتر ها با استفاده از استراتژی های صحیح، می‌توانند تریدرهای بهتری باشند.

به این ترتیب، حوزه ی معامله های الگوریتمی اینگونه تکامل یافته است. در حالی که کار با کامپیوترهای معامله گر در بازارهای سنتی آغاز شد، افزایش دارایی های دیجیتال و ۷/۲۴ صرافی ها، این روش را به سطح جدیدی رساندند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

تقریباً به نظر می‌رسد که معامله ی خودکار و ارز دیجیتال برای یکدیگر ساخته شده اند. این درست است که کاربران هنوز مجبورند استراتژی های خاص خود را انجام دهند. اگر این تکنیک ها به درستی اعمال شوند، به تریدرها کمک می‌کند تا دخالت خود در چرخه را بردارند تا معادلات ریاضی کار خود را انجام دهند.

استراتژی های اولیه چه هستند؟

فلسفه ی اصلی بیشتر معامله های الگوریتمی حول استفاده از نرم افزار برای ردیابی و شناسایی فرصت های سودآور و جهش، سریع تر از توانایی های انسانی است. متداول ترین روش ها: معامله های حرکت، معکوس کردن، آربیتراژ و انواع استراتژی های یادگیری ماشین است.

بطور کلی، ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش می‌شوند که اصطلاحاً به آنها “بک تست” می‌گویند که اجازه می‌دهد کاربران استراتژی های خود را در بازار واقعی که قصد دارند در آنجا استراتژی ها را با همان حرکت های قبلی اجرا کنند، آزمایش کنند. بعضی از خطرات در انجام اینکار شامل ” نصب بیش از حد یا Overfitting” می‌شود و زمانی اتفاق می‌افتد که ربات ها در اطراف داده های تاریخی بوجود می آیند و شرایط واقعی را تداعی نمی‌کنند. بنابراین منجر به استراتژی های می‌شوند که در واقع ساخته نمی‌شوند. یک مثال بسیار ساده اگر شما یک ربات را در برابر داده های بازار گاو طراحی و آزمایش کنید اما شروع به کار آن در بازار خرس کنید. بدیهی است که بازدهی را که انتظار داشتید مشاهده نخواهید کرد.

معامله ی مومنتوم (Momentum Trading) چیست؟

معامله های مومنتوم بر این اصل هستند که اگر عمده گرایش ها در بازار کنونی قابل مشاهده است، پس این گرایش بطور معقولانه تا زمانی که سیگنال های پایانی را آغاز کنند، ادامه خواهد داشت.

ایده در مورد معاملات مومنتوم این است که اگر دارایی خاصی مثلاً برای چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد، با اطمینان می‌توانیم این روند را ادامه دهیم، حداقل تا زمانی که داده ها خلاف آن را نشان دهند. بنابراین خرید در هر سقوط و سود گرفتن بعد از هر پامپ یا برعکس، در صورت شورت کردن نیاز است. البته، تریدرها باید از این موضوع آگاه باشند که بازارنشانه هایی از روند معکوس را نشان می‌دهد، در غیر این صورت همین استراتژی می‌تواند خیلی سریع شروع به چرخش کند.

همچنین باید توجه داشت که معامله گران نباید استراتژی هایی را تنظیم كنند كه سعی در خرید و فروش در پایین ترین سطح یا اتفاقات واقعی باشد یا “catching the knife” نامیده می‌شود، بلكه باید سود خود را قفل كنند و در سطوح قابل اطمینان خرید كنند. معاملات الگوریتمی برای این امر ایده آل است، زیرا کاربران می‌توانند به سادگی درصدی را که با آن راحت تر هستند، تعیین کنند و اجازه دهند کد بقیه ی آنرا انجام دهد. اگر یک بازار به یک طرف حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند واضحی به وجود نیاید، این روش به خودی خود می تواند بی تأثیر باشد.

یک اندیکاتور عالی برای تماشای روندها، میانگین متحرک است. دقیقاً همانطور که به نظر می‌رسد، میانگین متحرک خطی است بر روی نمودار قیمت که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از x مقدار روز (یا ساعت، هفته، ماه و غیره) نشان می‌دهد. غالباً مقادیری مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ استفاده می‌شود، اما استراتژی های مختلف برای پیش بینی معامله خود، در بازه های زمانی مختلف بررسی می‌کنند.

به طور کلی، یک روند زمانی که بسیار بالاتر یا کمتر از یک میانگین متحرک باقی بماند، قوی قلمداد می‌شود و هنگام نزدیک شدن یا عبور از خط MA، ضعیف است. علاوه بر این، MA به طور کلی بر اساس دوره های زمانی طولانی تر، سنگینی بیشتری نسبت به دوره ای دارد که فقط مثلاً ۱۰۰ ساعت گذشته یا یک بازه زمانی مشابه را تماشا می‌کند.

برگشت مجدد به چه معناست؟

برگشت مجدد به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری، قیمت یک دارایی باید به سمت قیمت متوسط برگردد. انحراف شدید از این قیمت به معنی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و احتمال تغییر قیمت است.

حتی برای چیزی مانند بیت کوین (BTC) که واقعاً فقط در بازار خرس بوده است، می‌تواند اوج یا پایین آمدن قابل توجهی باشد که از مسیری که قیمت در طول تاریخ دنبال کرده دور شود. در بیشتر مواقع، زمان زیادی نمی‌گذرد که بازارها به سمت این میانگین قیمت برگردند. با مشاهده میانگین های بلند مدت، الگوریتم ها می‌توانند با اطمینان شرط بندی کنند که انحرافات گسترده از این قیمت ها طولانی نیست و سفارشات تجاری را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

به عنوان مثال، یک شکل خاص از این حالت برگشت، انحراف استاندارد نامیده می‌شود، و توسط اندیکاتوری به نام بولینگرباند اندازه گیری می‌شود. اساساً، این باندها به عنوان محدودیت های بالا و پایین بر روی انحراف از میانگین متحرک مرکزی عمل معامله الگوریتمی چیست؟ می‌کنند. وقتی قیمت به سمت یکی از این افراط ها پیش می‌رود، احتمال اینکه یک چرخش به سمت مرکز به زودی انجام شود، زیاد است.

البته، یکی از بزرگترین خطرات در اینجا این است که الگوریتم نمی‌تواند تغییرات اساسی را حساب کند. اگر بازاری به دلیل نقص دارایی اساسی در حال خراب شدن باشد، ممکن است قیمت هرگز بهبود نیابد. جایی که تریدرها باید شرایط خاصی را که الگوریتم هایشان نمی‌توانند ببینند کنترل و حساب کنند.

شکل دیگری از بازگشت مجدد می‌تواند در چندین دارایی رخ دهد و استفاده از این روش معامله جفت نامیده می شود. بگذارید بگوییم، دو دارایی به طور سنتی با هم ارتباط دارند. یعنی وقتی یکی بالا یا پایین می‌رود، از نظر آماری دیگری نیز همین کار را می‌کند. می‌توان یک الگوریتم ایجاد کرد تا یکی از معامله الگوریتمی چیست؟ این دارایی ها را تماشا کند تا حرکتی انجام دهد، سپس معامله ای را بر اساس احتمال اینکه کالای دیگر به زودی دنبال خواهد کرد، انجام دهد. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ارزش تر کند.

الگوریتم می‌تواند برای مشاهده ی یکی از دارایی ها که باعث حرکت می‌شود، ساخته شود، جایی که معامله بر اساس احتمال اینکه کالای دیگری به زودی آنرا دنبال می‌کند. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ارزش تر کند.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ استراتژی است که از اختلاف قیمت موجود در دارایی های مختلف در بازارهای مختلف بهره می‌برد.

گاهی اوقات همان محصول، مانند یک کالا یا ارز، می‌تواند به طور موقت در صرافی های مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد. این می‌تواند فرصتی عالی برای سودآوری برای آن دسته از افراد سریع باشد که بتوانند قبل از تعادل بین این بازارها معامله کنند. برای این منظور، الگوریتمی برای تماشای دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و باز کردن معاملات به محض یافتن اختلاف می‌تواند، ایجاد شود.

این تکنیک خیلی پیچیده نیست، اما معامله گرانی که سریعتر پاسخ می‌دهند، نسبت به آنهایی که سرعت کمتری دارند، تفاوت دارند. این یک استراتژی است که در آن، معامله با بسامد بالا قطعاً از یک مزیت قابل توجه برخوردار است، زیرا دقیقاً استفاده از این شرایط بازار، باعث از بین رفتن شکاف قیمت ها می‌شود.

استراتژی های ماشین یادگیری چیست؟

ماشین یادگیری و هوش مصنوعی می‌خواهد معامله های الگوریتمی را به سطوح جدیدی برساند. نه تنها می‌توان استراتژی های پیشرفته تری را در زمان واقعی به کار گرفت و با آنها سازگار شد بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی مقاله های خبری می‌تواند راه های بیشتری را برای دستیابی به بینش ویژه در مورد جنبش های بازار فراهم کند.

الگوریتم ها می‌توانند از قبل تصمیمات پیچیده ای بگیرند و آنها را طبق استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده اجرا کنند، اما با ماشین یادگیری، این استراتژی ها می‌توانند خود را بر اساس آنچه واقعاً كار می‌كند به روز كنند. به جای منطق ” if/then “، یک الگوریتم ماشین یادگیری می‌تواند چندین استراتژی را ارزیابی کند و معاملات بعدی را براساس بالاترین بازده اصلاح کند. در حالی که آنها هنوز کار خود را برای راه اندازی انجام می‌دهند، این بدان معناست که تریدرها می‌توانند معامله الگوریتمی چیست؟ به ربات خود اطمینان داشته باشند، حتی وقتی شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه تکامل می‌یابد.

یکی از انواع محبوب استراتژی ماشین یادگیری، naive Bayes نامیده می‌شود. در این تکنیک، الگوریتم های یادگیری براساس آمار و احتمالات قبلی معاملات ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، داده های بازار تاریخی نشان می‌دهد که بیت کوین پس از سه روز متوالی قرمز، ۷۰٪ افزایش می‌یابد. یک الگوریتم ساده Bayes معامله الگوریتمی چیست؟ می‌بیند که سه روز گذشته همه کاهش یافته اند و به طور خودکار سفارش را بر اساس احتمال افزایش امروز صادر می‌کنند. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و تنظیم پارامترهای مربوط به مواردی مانند نسبت ریسک و پاداش به عهده هر تریدر خواهد بود، اما اگر از تعادل راضی باشید، می‌توانید با حداقل تداخل آن را اجرا کنید.

یکی دیگر از مزایای ماشین یادگیری این است که ماشین ها قادر به خواندن و تفسیر گزارش های خبری هستند. با اسکن کردن کلمات کلیدی و خط کشی استراتژی های مناسب، این نوع ربات ها می‌توانند در عرض چند ثانیه با انتشار اخبار مثبت یا منفی معامله کنند. بدیهی است که این موارد دقیقاً به اندازه منطقی که در آنها وجود دارد دقیق خواهند بود و بنابراین اجرای آنها بسیار مشکل است. اما در صورت راه اندازی صحیح، نسبت به سایر تریدرها برتری دارند.

توجه داشته باشید که این لبه، شاخه جدیدی در معاملات خودکار است. بنابراین یافتن ربات هایی که به این روش کار می‌کنند ممکن است دشوارتر باشد، دسترسی به آنها هزینه بیشتری داشته باشد یا به راحتی از برخی تکنیک های آزمایش شده با زمان کمتر قابل پیش بینی باشد.

تعقیب سفارش چیست؟

تعقیب سفارش عبارت است از تماشای سفارشات خاص، بسیار بزرگ و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض که این منجر به حرکت بیشتر قیمت خواهد شد.

معمولاً، پیش بینی سفارش بزرگ از بازیکن اصلی، به نوعی به اطلاعات داخلی احتیاج دارد و تجارت با این دانش معمولاً غیرقانونی است. با این حال، برخی از معامله گران با بسامد بالا راه های قانونی برای تراشیدن داده ها از مجامع تجاری بدون نسخه استخر تاریک پیدا کرده اند. این نوع بازارهای تجاری مجبور نیستند که اطلاعات سفارش خود را در زمان واقعی مانند صرافی ارسال کنند و بنابراین حرکت آنها تأثیر تأخیری در بازار دارد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریعتر از یک تریدر متوسط، کاربران این روش می‌توانند برتری جدی نسبت به افرادی که این کار را ندارند، داشته باشند.

به عنوان مثال‌، می‌بینید که یک دستور فروش گسترده در استخر تاریک اجرا می‌شود. این به شما می‌گوید به زودی وقتی این داده ها در بقیه بازار ارسال می‌شود، فروشندگان کوچکتر بسیاری احتمالاً با سفارشات خود پاسخ خواهند داد. از آنجا که پیش بینی این امر وجود دارد، می‌توانید جلوتر بروید و در زمره اولین کسانی باشید که به فروش می‌رسانند، این بدان معناست که با افت قیمت، می‌توانید به راحتی دوباره خرید کنید. باز هم، تا زمانی که داده ها از طریق کانال های صحیح جمع آوری می‌شوند، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از تریدرهای الگوریتمی این روش را انتخاب کرده اند.

معامله ی الگوریتمی با ارز دیجیتال را از کجا شروع کنم؟

وبسایت های زیادی وجود دارند که الگوریتم های تجاری متنوعی را ارائه می‌دهند، سپس می‌توانید به تبادل دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

خدمات کاملاً محدودی وجود دارد که می‌تواند شما را به سرعت با معاملات الگوریتمی تنظیم کند. سایتهایی مانند TradeSanta ،Bitsgap و Cryptohopper همه انواع مختلفی از حساب را ارائه می‌دهند که بسته به اینکه چه ابزاری در دسترس است، می‌تواند رایگان یا با هزینه باشد. برای مبتدیان، به طور کلی یک حساب رایگان، گزینه های زیادی برای شروع به شما ارائه می‌دهد، اما اگر به دنبال حرفه ای شدن باشید حساب های پولی می تواند بسیار مفید باشد.

این سایت ها به طور کلی آموزش و سایر مطالب را ارائه می‌دهند تا بتوانید در زمینه یافتن ربات ها و استراتژی های مناسب برای شما آموزش ببینید. در حالی که هر سرویس با هر صرافی سازگار نیست، خواهید دید که اکثر این محصولات تقریباً از بزرگترین و محبوب ترین صرافی ها پشتیبانی می‌کنند. حتی برخی از آنها تبلیغات ویژه ای برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک پلتفرم خاص دارند، بنابراین کاربران باید گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشند. مسلماً تکنیک ها و خدمات بیشتری وجود دارد که می‌توانید آنها را بیابید، اما این راهنما باید اصول لازم برای خرید معامله های الگوریتمی به شما ارائه دهد. آهسته پیش بروید و هر آنچه را که می‌توانید را بیاموزید. طولی نمی‌کشد که تصمیم می‌گیرید که آیا یک استراتژی خودکار برای شما مناسب است یا خیر.

معاملات الگوریتمی و کاربرد آن در بازار سرمایه

معاملات الگوریتمی در واقع استفاده از کامپیوتر برای انجام معاملات در یک بازار سرمایه مانند بورس است.

اگر بخواهیم معاملات الگوریتمی را به زبان ساده و خلاصه تعریف کنیم، باید بگوییم معاملات الگوریتمی در واقع استفاده از کامپیوتر برای انجام معاملات در یک بازار سرمایه مانند بورس است؛ اما اینکه این امر چگونه ممکن است، در ادامه به‌طور مفصل درباره آن خواهیم گفت.

همه ما نیاز داریم تا پس‌انداز نقدی خود را درجایی سرمایه‌گذاری کنیم که رونق بیشتر داشته باشد تا سود بالاتر و مطمئن‌تری نصیب ما شود. بازارهایی مانند بورس ایران، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، پسته) بازارهای جهانی و کریپتو کارنسی‌ها و… ازجمله آن‌ها است. در بسیاری از تصمیمات مالی توسط انسان، عوامل مختلفی دخیل هستند که موجب می‌شود خطاها زیادتر شده و نتایج به‌دست‌آمده نیز تحت تأثیر این خطاها قرار گیرد. شکست و ناکامی در بازارهای مالی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آموزش ناصحیح و یا ناکافی: همان‌طور که میدانید برای موفقیت در خریدوفروش‌های بازار سرمایه در ابتدا نیاز به دانش تخصصی و پس‌ازآن نیاز به تجربه کافی داریم. آموزش‌ها در بازارهای مالی ایران بسیار سنتی هستند و در بسیاری از موارد به‌صورت ناصحیح ارائه می‌شوند.

ناکارآمدی تحلیل‌ها: اتخاذ استراتژی صحیح و تحلیل آن، همیشه از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین اساس فعالیت در بازار است. معمولاً در این مبحث خطاهای انسانی زیادی دیده می‌شود. در حالیکه استفاده از آمار و داده‌ها می‌تواند در تحلیل درست شرایط و تبیین استراتژی صحیح بسیار مؤثر باشد.

تأثیرات روانی بر تصمیمات خریدوفروش‌ها: تأثیر معاملات پیشین و یا تأثیر عادات ناصحیح فرد معامله‌گر بر اتخاذ تصمیم صحیح برای خریدوفروش گریزناپذیر است. برای مثال چند معامله زیان ده یا سود ده اخیر، به‌طورقطع می‌تواند بر تصمیم بعدی شما تأثیر زیادی بگذارد.

در بازار سرمایه و بورس نیز این شرایط برقرار است. تصمیمات انسانی برای خریدوفروش سهم، ممکن است تحت تأثیر شرایط به شکل درستی انجام نگیرد. در این موارد ابزارهای معاملاتی هوشمند و استفاده از کامپیوتر و محاسبات غیرانسانی می‌تواند ما را به نتایج ایده آل نزدیک‌تر کند، استفاده از معاملات الگوریتمی این قابلیت را ایجاد می‌کند که خریدوفروش به شکل خودکار انجام گیرد. در ادامه به‌طور کامل سازوکار و کاربرد آن را شرح خواهیم داد.

معاملات الگوریتمی چیست؟ و چگونه از آن در خریدوفروش سهم استفاده می‌شود؟

همان‌طور که گفته شد استفاده از کامپیوتر و معاملات الگوریتمی می‌تواند ریسک معامله را کم کند و برحسب برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده خرید و یا فروش سهم در بازار را انجام دهد. استفاده از این نوع معاملات به شکل یک ابزار به فعالین بازارهای مالی کمک خواهد کرد و بیشتر توسط افراد زبده و فعال بازار استفاده می‌شود و افراد مبتدی از آن استفاده نمی‌کنند. درواقع در معاملات الگوریتمی ربات‌هایی هستند که از قبل با هدف و استراتژی خاص برنامه‌ریزی و طراحی می‌شوند. درواقع برای هر ربات سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و حد ضرر مشخص تعریف می‌شود. البته این برنامه‌ریزی مربوط به ساده‌ترین نوع ربات‌ها است. در انواع پیشرفته امکان مدیریت سرمایه و ریسک‌پذیری نیز در برنامه‌ریزی ربات لحاظ می‌شود؛ بنابراین به زبان ساده زمانی که سود یا ضرر هر سهم به میزان تعیین‌شده برسد، سهام به‌طور خودکار فروخته خواهد شد. در این نوع معامله انسان به‌عنوان تصمیم‌گیرنده به‌طور مستقیم هیچ دخالتی نخواهد داشت و تنها می‌تواند از طریق استراتژی تعیین‌شده برای ربات بر خریدوفروش دخالت داشته باشد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده بهینه از زمان: افراد معامله الگوریتمی چیست؟ حرفه‌ای ساعات طولانی را صرف خریدوفروش سهم در معاملات و بازارهای مالی می‌کنند. رصد تعداد بالای نمادها در هر روز می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد. در حالیکه ربات‌ها می‌توانند به‌صورت آنی به‌جای ما تصمیم بگیرند.

عدم اتخاذ تصمیمات احساسی: به‌طورقطع ربات‌ها تصمیمات را تنها به‌واسطه برنامه و کدی که در اختیار آن‌ها قرار داده‌شده اتخاذ می‌کنند. در مقابل، تصمیمات انسانی اغلب با توجه به شرایط و احساسات و در لحظه گرفته می‌شود.

سرعت‌بالای معاملات: در بسیاری از موارد لحظه‌ای درنگ در خروج یا ورود به معامله، ضرر زیادی را به فرد وارد می‌کند. معاملات از طریق ربات‌ها، آنی و در لحظه انجام خواهد شد. ازاین‌رو به‌محض عبور ارزش سهم از حد تعیین‌شده برای ربات، معامله انجام می‌شود.

کاربرد معاملات الگوریتمی

حجم بالای کار و تفحص دقیق برای میزان سود و زیان هر سهم، می‌تواند اثرات سویی بر تصمیمات بگذارد. درواقع طراحی‌ها برای معاملات الگوریتمی رصد بازار را آسان‌تر، انتخاب سهام را کم ریسک تر، اجرای تصمیم برای ورود و یا خروج به معامله را آسان‌تر و کنترل ریسک را باکیفیت بیشتری به انجام می‌رساند. معاملات الگوریتمی می‌توانند تأثیر بالایی در کارایی بازارهای مالی داشته باشند. این نوع از معاملات می‌توانند نوسانات بازار را به‌شدت کاهش داده و به قیمت‌گذاری‌ها ثبات بیشتری ببخشند.

به‌طورکلی استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی در چهار بخش، کاربرد وسیع‌تری دارند:

استفاده از ربات در خریدوفروش سهام بسیار پرکاربرد است. با استفاده از این ربات‌ها می‌توان در حداقل وقت، بر اساس استراتژی که از قبل در نظر گرفته‌شده به خریدوفروش سهم پرداخت. از این طریق علاوه بر کاهش هزینه‌های بازار گردانی، می‌توان ریسک کمتری را به فعالین بازار تحمیل کرد.

استفاده معامله الگوریتمی چیست؟ از معاملات الگوریتمی برای بازار گردانی اوراق بسیار پرکاربرد است و باعث می‌شود نقد شوندگی درآمد ثابت بیشتر شود. این الگوریتم‌ها قادرند سفارش‌ها بالایی را بررسی کرده و با توجه به شرایط اقدام به خریدوفروش آن کنند. شرایطی چون نرخ بهره و تورم را می‌توان در آن‌ها برنامه‌ریزی کرد تا با توجه به آن تصمیم خود را اتخاذ کنند. ازاین‌رو در صورت مساعد بودن شرایط می‌توانید تعداد بالایی از اوراق را خریداری نمایید. کارایی بالاتر و عملکرد سریع‌تر از دو مزیت اصلی استفاده از معاملات الگوریتمی در خریدوفروش اوراق است.

استفاده از معاملات الگوریتمی در خریدوفروش صندوق‌های معامله‌ای کاربرد زیادی دارد. تعیین استراتژی در ای اف تی و نتایج حاصل از آن با توجه به نوع بازار به‌صورت صعودی و نزولی و خنثی خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید آربیتراژ درواقع به سود حاصل از تفاوت قیمت در دو بازار مختلف گفته می‌شود. سرعتِ ‌بالا و قدرت تحلیل قوی باعث می‌شود در آربیتراژ سود بسیار خوبی کسب شود. معاملات الگوریتمی به‌خوبی می‌توانند در این بازار سود بالایی نصیب شما کنند؛ زیرا سرعتِ بالا در عملکرد و همچنین قدرت تحلیل بر اساس برنامه از پیش تعیین‌شده، می‌تواند معاملات را به‌طور موفقیت‌آمیزتری به انجام برساند.

برنامه‌ریزی ربات‌ها از چه طریق امکان‌پذیر است؟

توسعه بازارهای مالی باعث شده است که نیاز به معاملات هوشمند و خودکار بیش‌ازپیش احساس شود. همان‌طور که گفته شد در معاملات اتوماتیک یا الگوریتمی، با برنامه‌ریزی ربات‌ها قادر خواهیم بود بدون دخالت انسان به خریدوفروش سهم در بازارهای معاملاتی بپردازیم؛ اما شاید از خود بپرسید که برنامه‌ریزی ربات‌ها از چه طریقی و با چه زبانی انجام می‌گیرد؟ آیا امکان آموزش آن نیز وجود دارد. در ادامه برای پاسخ به این سؤالات همراه ما باشید.

برای برنامه‌ریزی ربات‌ها نیاز به یادگیری دانش یک زبان برنامه‌نویسی خاص است. یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی ربات‌های معاملاتی mql نام دارد. درواقع mql یک‌زبان برنامه‌نویسی است که قابلیت اجرای اسکریپ در متاتریدر را دارند. MQL5 درواقع مخفف MetaQuotes Language 5 است که توسط شرکت MetaQuotes Software Corp ارائه‌شده است. با توجه به رونق این روزهای بازارهای معامله الگوریتمی چیست؟ مالی مانند بورس، استفاده از ربات‌ها در انجام معاملات بسیار بیشتر از قبل شده است. آموزش MQL5 می‌تواند به شما کمک کند ایده خود را به‌طور خاص بر الگوریتم ربات پیاده‌سازی کنید. ازاین‌رو اگر به دنبال یادگیری این زبان برنامه‌نویسی هستید پکیج های آموزش MQL5، میداس سرمایه مرجعی معتبر است که به شما کمک می‌کند این زبان برنامه‌نویسی را به‌صورت پایه‌ای بیاموزید.

از ویژگی‌های زبان MQL5

• این زبان شباهت‌هایی با جاوا و C++ دارد و می‌تواند برنامه‌های نوشته‌شده از زبان‌های دیگر را بپذیرد.
• ازنظر سرعت برنامه‌نویسی بسیار بالا است.
• کتابخانه بسیار گسترده‌ای در پایگاه کد خود دارد.

جمع‌بندی

ربات‌های معاملاتی که بر اساس الگوریتم‌ها و کدهای برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کنند، می‌توانند با سرعت زیادتری اقدام به خریدوفروش سهم کنند. این کدها قادرند هزینه‌های بازار گردانی را کاهش داده و بر ثبات قیمت‌های بازار تأثیر زیادی بگذارند؛ اما درهرصورت برای ورود در بازارهای مالی و کسب سود بیشتر، در کنار دانش و استفاده از علم روز، تجربه و ریسک‌پذیری نیز تأثیر زیادی دارند؛ زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس کد دستور ما عمل می‌کنند؛ اما تلفیق هم‌زمان تجربه و استفاده از علم روز می‌تواند نتایج بسیار خوبی را برای شما به‌عنوان یک شخص فعال در بازار به ارمغان بیاورد.