استراتژی کراس اوور MACD

MACD Line = (12-day EMA minus 26-day EMA)

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

استراتژی کراس اوور MACD

جابجایی میانگین واگرایی همگرایی (MACD) به عنوان یکی از مهمترین اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکالی در نظر گرفته میشه زیرا میتونه فرصت ها انجام معاملات رو در بازارهای مالی شناسایی کنه. آیا میدونید که این اندیکاتور تکنیکالی نه تنها به ما کمک میکنه تا مشخص کنیم که این روند صعودی است یا استراتژی کراس اوور MACD نزولی بلکه با ارائه نقطه ورود و خروج به معامله روبه ما میده؟ بنابراین، در مقاله، ما 5 استراتژی معاملاتی را که از این اندیکاتور استفاده می کنند، بیان خواهیم کرد، و همچنین در مورد نحوه ترکیب این روشها در سیستم معاملاتی شما نیز بحث خواهیم کرد. یکی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. این یک روند زیر نشانگر حرکت است، به این معنی که به نظر می رسد که آیا این یک دارایی است که آیا این روند به سمت بالا یا پایین است. این ممکن است برای تولید سیگنال های معاملاتی و کشف فرصت های معاملاتی استفاده شود. روش واگرایی همگرایی متوسط ​​در حال حرکت در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نشان داده شده است. یکی از اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکالی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد، حرکت میانگین متحرک واگرایی همگرایی است. این اندیکاتور روند زیر قیمت حرکت میکنه، به این معنی که به نظر می رسد که آیا این یک نمودار قیمتی است که آیا این روند به سمت بالا یا پایین است. این ممکن است برای تولید سیگنال های معاملاتی و کشف فرصت های معاملاتی استفاده شود. واگرایی دو میانگین متحرک در هیستوگرام نشان داده شده است. میله های هیستوگرام یکی پس از دیگری، از دیگری بیشتر می شوند. با نزدیک شدن میانگین های متحرک، میله ها کوتاه تر می شوند. حرکات سریع به عنوان میله های طولانی در هیستوگرام MACD نشان داده می شود، در حالی که مسطح به عنوان میله های کوتاه ظاهر می شود. مقادیر پیش فرض برای اندیکاتور/12/26/9 است. به یاد داشته باشید که این خطوط میانگین متحرک نمایی هستند که نسبت به میانگین متحرک استاندارد (SMA) نسبت به حرکت قیمت اخیر واکنش نشان می دهند. بنابراین ، خطوط MACD به عنوان 12 دوره EMA و 26 دوره EMA نشان داده می شوند. با درک اصول اولیه این اندیکاتور تکنیکالی، اجازه دهید در مورد برخی از استراتژی هایی که هنگام معامله با این اندیکاتور استفاده می کنید بحث کنیم:

استراتژی معاملاتی متقاطع در MACD

خط MACD و خط سیگنال را می توان به طور مشابه به عنوان یک نوسان ساز تصادفی مورد استفاده قرار داد، با کراس اوور بین دو خط که سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد. همانطور که در بیشتر استراتژی های متقاطع، یک سیگنال خرید وقتی کوتاه تر، خط واکنش پذیر تر- خط MACD - از بالای خط کندتر - خط سیگنال عبور می کند شکل میگیرد. برعکس، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال فروش نزولی را فراهم می کند. از آنجا که استراتژی متقاطع از قیمت عقب مانده است، این مبتنی بر انتظار برای ایجاد حرکتی قبل از باز کردن موقعیت است. در حرکات ضعیف تر در بازار، بزرگترین مشکل MACD اینکه ممکن است قیمت تا زمان تولید سیگنال به یک نقطه برگشت رسیده باشد. این به عنوان 'سیگنال دروغین' گفته می شود. لازم به ذکر است که تکنیک هایی که به عملکرد قیمت برای تأیید سیگنال متکی هستند، اغلب به عنوان قابل اعتماد تر دیده می شوند.

استراتژی معاملاتی هیستوگرام MACD

هیستوگرام، با میله های منعکس کننده تفاوت بین خطوط MACD و سیگنال، احتمالاً با ارزش ترین جنبه MACD است. هیستوگرام هنگامی که قیمت بازار به طور تهاجمی از یک جهت حرکت میکنه، در ارتفاع رشد میکنه و با حرکت به آرامی بازار کاهش می یابد. دو خط متوسط ​​در حال حرکت از هم جدا می شوند زیرا میله های موجود در هیستوگرام از صفر دور می شوند. پس از گذشت اولین دوره گسترش، شکل هومر به احتمال زیاد ظاهر میشود - این نشانه ای است که میانگین های متحرک دوباره در حال سفت شدن هستند ، که می تواند پیشرو در یک گذرگاه باشد.

استراتژی معاملاتی کراس صفر

رویکرد صفر مبتنی بر خط صفر است که توسط هر EMA عبور میکنه. اگر MACD از خط صفر از زیر عبور کنه، ممکن است یک صعود جدید شکل بگیرد، در حالی که اگر MACD از بالا عبور کند ممکن است یک روند نزولی اخیر شکل بگیرد. از آنجا که این کمترین سه سیگنال است، سیگنال های کمتری و معکوس کاذب کمتری مشاهده خواهید کرد. هنگامی که MACD از بالای خط صفر عبور می کند، یک معامله کوتاه مدت را بخرید - یا وقتی MACD از زیر خط صفر عبور می کند، بفروشید یا یک موقعیت طولانی را ببندید. به دلیل تأخیر در ماهیت این استراتژی، باید با استراتژی کراس اوور MACD احتیاط در بازارهای سریع استفاده شود زیرا نشانه ها اغلب خیلی دیر می رسند. با این حال، این می تواند به عنوان یک تکنیک برای ارائه نشانه های معکوس برای پیشرفت های قابل توجه گسترده، بسیار ارزشمند باشد.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور MACD و جریان پول

نوسان ساز دیگر اندیکاتور جریان پول است که بر قیمت و حجم متمرکز است. از آنجا که اندیکاتور جریان پول نسبت به سایر نوسان سازها، سیگنال های خرید و فروش کمتری را ایجاد می کند. این رویکرد گذرگاه اندیکاتور سهام MACD را با سیگنال های Overbought/Oversold اندیکاتور جریان پول (MFI) ترکیب می کند. وقتی MFI یک سهام بیش از حد را نشان می دهد، منتظر یک صلیب نزولی از خطوط MACD هستیم. اگر این اتفاق بیفتد، ما مجبور خواهیم شد معاملات کوتاه مدت انجام دهیم. به همین روش ، در جهت دیگر کار می کند. یک سیگنال طولانی توسط یک خواندن MFI بیش از حد و یک صلیب صعودی از خطوط MACD ایجاد می شود. در نتیجه، ما تا زمانی که خط سیگنال MACD خط ماشه را در جهت مخالف بشکند، باقی می مانند.

اندیکاتور MACD چیست + نحوه سیگنال گیری از آن

اندیکاتور MACD یا اندیکاتور مکدی، با نام اختصاری انگلیسی Moving Average Convergence Divergence در اواخر دهه 70 میلادی توسط جرارد اَپل توسعه داده شد. این اندیکاتور که در شاخه اسیلاتورها (Oscillators) قرار می گیرد یکی از بهترین و موثرترین اندیکاتورهای حرکتی (Momentum) به شمار می رود که در بین تریدرها از محبوبیت بالایی برخوردار است. از اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن جهت، شتاب و قدرت در یک روند استفاده می شود. امروز با بررسی مختصر این اندیکاتور روش های سیگنال گیری از آن را نیز برای شما توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD دو روند دنباله رو و میانگین حرکت (Moving Averages) را به یک مومنتوم اسیلاتور تبدیل می کند. این اندیکاتور در حقیقت با تفریق میانگین حرکت سنگین (سریع) از میانگین حرکت سبک (کند) این کار را انجام می دهد. در نتیجه MACD برای تریدرهایی که از استراتژی معاملاتی دنباله روی از بازار (Trend-Following) و بازگشت مومنتوم برای خرید و فروش سهام استفاده می کنند، بهترین گزینه محسوب می شود.

هنگامی که میانگین متحرک در حالت واگرایی، همگرایی و کراس قرار داشته باشد، اندیکاتور MACD در بالا یا زیر صفر نوسان خواهد کرد. در حقیقت تریدرها از طریق تقاطع خطوط، خطوط مرکزی کراس اور و واگرایی می توانند سیگنال های مربوط به خرید و فروش سهام را دریافت کنند. از آنجایی که قابلیت های اندیکاتور مکدی نامحدود است، بنابراین موارد استفاده از آن فقط به شناسایی سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) محدود نمی شود.

اندیکاتور MACD با نام های Mac-Dee و M.A.C.D نیز شناخته می شود و در پنل پایینی نمودار قیمتی سهام قرار می گیرد.

محاسبه اندیکاتور MACD

خط مکدی: (میانگین متحرک نمایی 20 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی

هیستوگرام مکدی: خط مکدی – خط سیگنال

خط مکدی (MACD line) را می توان با تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) بلند مدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (20 روزه) بدست آورد؛ البته به خاطر داشته باشید که قیمت نهایی (Closing price) سهام برای این میانگین متحرک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی بر روی نمودار ترسیم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال برای شناسایی چرخش قیمتی مورد استفاده تریدرها قرار گیرد. هیستوگرام مکدی نیز تفاوت بین MACD line و خط سیگنال 9 روزه را نشان می دهد. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت و اگر خط مکدی پایین تر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود.

بازه زمانی 9، 12 و 26 به صورت پیش فرض در تنظیمات MACD وجود دارد. البته شما می توانید با توجه به اهداف و شیوه معاملاتی خود مقادیر دیگری را با آن ها جایگزین کنید.

تفسیر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی درباره واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) دو میانگین متحرک هستند. همگرایی زمانی اتفاق می افتد که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند و واگرایی زمانی رخ می دهد که دو میانگین از یکدیگر فاصله می گیرند. میانگین متحرک کوتاه مدت (12 روزه) از سرعت بالایی برخوردار بوده و مسئول بیشتر تحرکات MACD است در حالی که میانگین متحرک 26 روزه آهسته بوده و واکنش کمتری نسبت به تحرکات قیمتی از خود نشان می دهد.

خط مکدی همیشه در بالا و پایین خط صفر یا همان خط مبنا نوسان دارد. کراس یا عبور از خط میانی (مبنا) نشان می دهد که EMA دوازده روزه از EMA بیست و شش روزه عبور کرده است. البته جهت این خطوط به جهت برخورد میانگین متحرک بستگی دارد. مکدی مثبت نشان می دهد که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه قرار دارد و هر چقدر که فاصله EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت بیشتر شود، مقادیر مثبت نیز (مومنتوم رو به بالا) شتاب افزایشی خواهند داشت.

منفی بودن مکدی نیز نشان می دهد که EMA 12 روزه پایین تر از EMA 26 روزه قرار دارد. در حقیقت اگر EMA کوتاه مدت و بلند مدت به یکدیگر نزدیک شوند، مقادیر منفی نیز (مومنتوم روبه پایین) نیز افزایش خواهد یافت.

در مثال بالا، منطقه زرد رنگ، خط مکدی در ناحیه منفی را نشان می دهد زیرا معاملات EMA 12 روزه در زیر EMA 26 روزه قرار گرفته است. اولین کراس (فلش مشکی) در اواخر ماه سپتامبر اتفاق افتاده و مکدی به درون ناحیه منفی وارد می شود زیرا همان طور که مشاهده می کنید فاصله دو میانگین متحرک 12 و 26 روزه از یکدیگر بیشتر شده است.

رنگ نارنجی نیز مقادیر مثبت MACD را نشان می دهد به گونه ای که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه قرار گرفته است. دقت داشته باشید که خط مکدی در این مدت در زیر 1 (خط چین قرمز) قرار دارد؛ به عبارت دیگر این موضوع نشان می دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک خیلی زیاد (کمتر از 1 پوینت) نیست.

کراس اور خط سیگنال

کراس اور خط سیگنال یکی از متداول ترین سیگنال های اندیکاتور MACD به شمار می رود. خط سیگنال در واقع یک میانگین متحرک 9 روزه از خط مکدی است که در شناسایی نقاط تغییر قیمت به تریدرها کمک می کند. اگر خط مکدی از خط سیگنال عبور کند، یک کراس اور صعودی رخ خواهد داد. در صورتی که اگر خط مکدی به زیر خط سیگنال کشیده شود با یک کراس استراتژی کراس اوور MACD اور نزولی روبرو خواهیم شد. کراس اور با توجه به قدرت تحرکات قیمتی تا چند روز یا هفته طول خواهید کشید.

تریدرها هنگام استفاده از این سیگنال باید نهایت دقت را داشته باشند. اگرچه مکدی محدودیت بالا و پایین ندارد اما تریدرها می توانند با استفاده از یک ارزیابی ساده بصری، بیشترین میزان قیمت قبلی را تخمین زنند. اگر مومنتوم با افزایش روبرو شود، حرکت بزرگی در روند قیمتی سهام ایجاد خواهد شد. اگرچه این حرکت ممکن است ادامه داشته باشد ولی سرعت مومنتوم احتمالا کندتر شده و سیگنال تقاطع خط سیگنال را ایجاد خواهد کرد. نوسانات قیمتی در سهام نیز باعث افزایش تعداد کراس اور خواهند شد.

نمودار زیر سهام کمپانی IBM, را نشان می دهد که دارای EMA 12 روزه (سبز)، EMA 26 روزه (قرمز) و اندیکاتور 9،12 و 26 روزه MACD است. در طی بازه زمانی 6 ماهه خط سیگنال و خط مکدی 8 بار با یکدیگر برخورد داشته اند که 4 مورد آن در بالا و 4 مورد در پایین رخ داده است. نقطه زرد رنگ در نمودار روند فوق العاده افزایشی خط MACD را نشان می دهد که به بالاتر از 2 نیز رسیده است.

2 کراس اور خط سیگنال نزولی نیز در ماه های April و May اتفاق افتاده اما همانطور که مشاهده می کنید تراز قیمتی کمپانی IBM به روند رو به رشد خود ادامه داده است. اگرچه شتاب صعودی بازار بعد از موج ناگهانی کندتر شده است اما هنوز هم در مقایسه با شتاب یا مومنتوم نزولی در ماه April و May قدرتمندتر محسوب می شود. سومین کراس اول خط سیگنال نزولی نیز در ماه May رخ داده که سیگنال خوبی را در اختیار تریدرها قرار داده است.

کراس اور خط صفر ( خط مبنا)

کراس اور خط صفر نیز یکی دیگر از سگنال های متداول در اندیکاتور MACD به شمار می رود. کراس اور صعودی زمانی رخ می دهد که خط مکدی در جهت مثبت از بالای خط مبنا عبور کند؛ به عبارت دیگر EMA 12 روزه بالای EMA 26 روزه قرار خواهد گرفت. البته حرکت منفی خط مکدی به زیر خط مبنا نیز نشان دهنده کراس اور منفی خواهد بود؛ این موضوع زمانی رخ می دهد که EMA 12 روزه در زیرز EMA 26 روزه قرار بگیرد.

کراس اور خط صفر با توجه به قدرت روند می تواند تا چند روز یا چند ماه دوام بیاورد. تا زمانی که روند صعودی پایداری وجود داشته باشد. میزان مکدی نیز مثبت خواهد ماند و در صورت نزولی شدن روند قیمتی به شکل منفی درخواهد آمد. نمودار زیر که متعلق به روند قیمتی سهام PHM است حداقل 4 کراس اور خط مبنا را در طی زمان 9 ماه نشان می دهد. سیگنال های بدست آمده از این نمودار به خوبی کار می کنند زیرا بعد از کراس اور خط مبنا، روند بسیار پر قدرت ظاهر شده است.

نمودار زیر نیز مربوط به سهام CMI است که 7 کراس اور خط مبنا را در بازه زمانی 5 ماهه نشان می دهد. برخلاف سهام PHM، این نمودار سیگنال خوبی را در اختیار تریدرها قرار نمی دهد چرا که روند قیمتی بعد از کراس اور بسیار ضعیف است.

نمودار بعدی که متعلق به سهام شرکت 3M است نز یک کراس اور خط صفر صعودی در March 2009 و یک کارس اور خط صفر نزولی در فوریه سال 2010 را نشان می دهد. این سیگنال 10 ماه دوام آورده است. به عبارت دیگر EMA 12 روزه به مدت 10 ماه بالاتر از EMA 26 روزه قرار داشته است که قدرت روند را نشان می دهد.

واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور MACD از روند قیمتی سهام فاصله گیرد. اگر سهام کف قیمتی پایین تری را تشکیل دهد و MACD کف قیمت بالاتری را ثبت کند، آنگاه واگرایی صعودی اتفاق خواهد افتاد. کف قیمتی پایین در قیمت سهام در واقع روند نزولی را تایید می کند در حالی که کف قیمت بالا در مکدی، حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد. مادامی که MACD در منطقه منفی باشد، مومنتوم نزولی از مومنتوم صعودی جلوتر است. آهسته بودن مومنتوم نزولی در برخی اوقات خبر از معکوس شدن روند یا رالی قابل ملاحظه ای خواهد داد.

نمودار زیر یک واگرایی صعودی در روند قیمتی سهام کمپانی گوگل را نشان می دهد. در وهله اول توجه داشته باشید که برای شناسایی واگرایی، قیمت نهایی یا همان Closing Price سهام در نظر گرفته شده است. نکته بعدی این است که گوگل و خط مکدی آن هر دو در ماه اکتبر و اواخر نوامبر جهش پیدا کرده و کف های قیمتی به وجود آورده اند. در این تصویر کاملا مشخص است که اندیکاتور مکدی کف قیمتی بالاتر و گوگل کف قیمتی پایین تری را در ماه نوامبر تشکیل داده اند. در اوایل ماه دسامبر، اندیکاتور MACD با یک واگرایی صعودی و کراس اور خط سیگنال روبرو شده است، در نهایت جهت روند سهام گوگل با شکست مقاومت برعکس شده است.

واگرایی نزولی نیز زمانی اتفاق می افتد که سهام اوج قیمتی بالاتر و خط مکدی اوج قیمتی پایین تری را تشکیل دهند. اوج قیمتی بالاتر برای سهامی با روند صعودی عادی است اما اوج قیمتی پایین تر در مکدی مومنتوم صعودی کمتری را نشان می دهد. اگرچه مومنتوم صعودی ممکن است کمتر باشد اما تا زمانی که MACD مثبت است، مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی جلوتر حرکت خواهد کرد. به عبارت دیگر حرکت صعودی رو به افول در برخی اوقات می تواند تغییر جهت روند یا کاهش قیمت چشم گیری را پیش بینی کند.

نمودار زیر که متعلق به سهام کمپانی Gamestop است، یک واگرایی نزولی را از ماه آگوست تا اکتبر نشان می دهد. اوج قیمتی سهام به بالای 287 رسیده است اما خط مکدی در مقایسه با اوج قیمتی قبلی خود سطح پایین تری را تشکیل داده است. کراس اور خط سیگنال و شکست حمایت نیز در اندیکاتور مکدی نزولی بوده است. همانطور که در نمودار قیمتی مشاهده می کنید، در ماه نوامبر سطح حمایت به صورت ناگهانی شکسته شده و به سطح مقاومت تبدیل شده است (خط چین قرمز). این شکست فرصت دیگری برای فروش یا فروش کوتاه مدت را در اختیار تریدرها قرار می دهد.

استفاده از واگرایی باید با دقت بسیار بالایی انجام شود چرا که واگرایی نزولی اغلب در روند های صعودی و قدرتمند ایجاد شده و واگرایی صعودی معمولا در روند قیمتی ضعیف به وجود خواهد آمد. روندهای قدرتمند در بیشتر اوقات با یک صعود جدی آغاز می شوند که همین امر موجب افزایش حرکت صعودی MACD خواهد شد. البته با ادامه یافتن روند صعودی، سرعت آن کمتر شده و در نتیجه خط MACD به تدریج افول خواهد کرد. مومنتوم صعودی نیز ممکن است به قدر کافی قدرتمند نباشد ولی تا زمانی که خط MACD بالاتر از صفر باشد از مومنتوم نزولی جلوتر حرکت خواهد کرد.

نتیجه گیری

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور فوق العاده است که می تواند روند و مومنتوم آن را یکجا نمایش دهد. از این اندیکاتور می توان در نمودارهای روزانه، هفتگی و یا ماهانه نتایج خوبی داشته باشد. تنظیمات استاندارد و پیش فرض برای MACD همان EMA های 12 و 26 روزه است که تریدرها می توانند برای افزایش حساسیت نمودارآن را به 5 و 35 روزه تغییر دهند. به خاطر داشته باشید که مکدی نمی تواند مانند اندیکاتور RSI مناطق فروش یا خرید بیش از حد را به شما نشان دهد. بنابراین در کنار این اندیکاتور باید از دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها نیز استفاده کنید.

اندیکاتور MACD چیست و در تحلیل ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور MACD که ترکیبی از میانگین متحرک، همگرایی و واگرایی است بعد از اندیکاتور حجم مهمترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورهای بکار رفته در تحلیل تکنیکال است. از MACD می‌توان برای شناسایی جنبه‌های مختلف روند امنیتی استفاده کرد. علاوه بر جهت و مدت روند، بیشتر این جنبه‌ها ممنتوم (momentum) هستند. آنچه کارآمدی MACD را استراتژی کراس اوور MACD بیشتر می‌کند این است که ترکیبی از دو اندیکاتور است. در ابتدا دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف (اندیکاتورهای متأخر هستند) را به کار می‌گیرد تا بتواند جهت و مدت‌زمان روند را تعیین کند.

سپس MACD تفاوت میان ارقام دو میانگین متحرک (خط MACD) و یک میانگین متحرک نمایی (EMA) (خط سیگنال) را محاسبه کرده و استراتژی کراس اوور MACD تفاوت میان آن‌ها را به شکل یک هیستوگرام که در بالا و پایین خط صفر مرکزی نوسان می‌کند، ترسیم می‌کند. هیستوگرام رسم شده به‌عنوان نشانه‌ای از ممنتوم امنیتی به کار می‌رود.

تاریخچه:

همان‌گونه که می‌دانیم، پیدایش MACD را به دو رویداد مختلف می‌توان نسبت داد.

1. در دهه هفتاد میلادی جرالد اپل خط MACD را ساخت.
2. در سال 1986 توماس اسپری هیستوگرام را به MACD اپل افزود

افزودن هیستوگرام توسط اسپری به ‌پیش‌بینی (و کاهش تأخیر (lag)) کراس آورهای ممکن MACD که بخش اصلی اندیکاتور هستند کمک بسیاری کرد.

آموزش Macd

خط MACD: (میانگین متحرک نمایی 12 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD

برای درک بهتر اندیکاتور MACD در ابتدا باید اجزای آن را از یکدیگر جدا کنیم.

اجزا اصلی اندیکاتور Macd

1. خط MACD حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی بلندتر از یک میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر است. معمولاً برای میانگین متحرک نمایی بلندتر عدد 26 روز و برای کوتاه‌تر عدد 12 روز استفاده می‌شود، استراتژی کراس اوور MACD اما انتخاب به عهده معامله‌گر است.
2. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی خط MACD است که در بخش 1 توضیح داده شد. انتخاب طول دوره میانگین متحرک نمایی برای استفاده در خط سیگنال به عهده معامله‌گر است اما دوره 9 رایج‌ترین است.
3. هیستوگرام MACD. باگذشت زمان اختلاف میان خط MACD و خط سیگنال همچنان متفاوت خواهد بود. هیستوگرام MACD این اختلاف را در یک هیستوگرام قابل‌ بررسی آسان ترسیم می‌کند. تفاوت میان دو خط حول خط صفر نوسان می‌کند.

استراتژی اندیکاتور Macd

اندیکاتور MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اصلی مناسب است؛ کراس آورهای خط سیگنال، کراس آورهای خط صفر و واگرایی.

استراتژی ترکیبی Macd و Rsi

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته شما با ترکیب این 2 اندیکاتور میتوانید نتایج درخشانی بگیرید قطعا بهترین تایم استفاده در تایم صبح ها که حجم خرید و فروش بالا می باشد

سیگنال خرید :

زمانی ما وارد معامله می شویم که اندیکاتور Macd خط سیگنال از پایین به سمت بالا بشکند و در کنار آن Rsi پایینتر از عدد 60 باشد

سیگنال فروش:

سیگنال خروج توسط Rsi و میانگین متحرک صادر می شود ، ما دو میانگین متحرک 13 روز کوتاه مدت و 21 روز بلند مدت لحاظ می کنیم ، زمانی که میانگین میانگین کوتاه مدت با میانگین بلند مدت از بالا به سمت پایین قطع کرد اولین نقطه خروج از معامله صادر می شود

کراس آورهای خط سیگنال:

کراس آور خط سیگنال رایج‌ترین سیگنال تولیدشده توسط MACD است. در ابتدا باید در نظر داشت که خط سیگنال در اصل اندیکاتور اندیکاتور دیگری است. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD را محاسبه می‌کند. ازاین‌رو خط سیگنال در پشت خط MACD عقب می‌ماند (lags). بااین‌وجود در مواردی که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از یک نوسان بزرگ دانست.

میزان بزرگی نوسان تعیین‌کننده مدت کراس آور خط سیگنال است. درک و توانایی تحلیل قدرت نوسان و تشخیص سیگنال‌های اشتباه مهارتی است که تنها با کسب تجربه حاصل می‌شود.

اولین نوع کراس آور خط سیگنال که موردبررسی قرار می‌گیرد کراس آور خط سیگنال صعودی (گاوی) است. کراس آورهای خط سیگنال صعودی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند.

نوع دوم کراس آور خط سیگنال که بررسی می‌شود کراس آور خط سیگنال نزولی (خرسی) است. کراس آورهای خط سیگنال نزولی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از زیرخط سیگنال عبور کند.

انواع واگرایی مکدی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD تولید می‌شود. به زبان ساده، واگرایی زمانی روی می‌دهد که MACD و قیمت واقعی هماهنگ نیستند.

برای مثال، واگرایی صعودی زمانی روی می‌دهد که قیمت به کف‌ پایین‌تر برسد اما MACD کف بالاتری را ثبت کند. نوسان قیمت می‌تواند نشانگر روند جاری باشد، بااین‌وجود تغییرات ممنتوم همان‌گونه که توسط MACD مشخص شد می‌توانند گاهی پیش از یک بازگشت مهم روی دهند.

البته واگرایی نزولی برعکس است و زمانی روی می‌دهد که قیمت به سقف بالاتر برسد اما MACD سقف پایین‌تری را ثبت کند.

همه‌چیز درباره اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یک نوسان ساز در روند استراتژی معاملات در بازار ارزهای دیجیتال ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر نمودار دو خط موجود است، که یکی مربوط به شاخص مکدی و دیگری مربوط به سیگنال است. زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور کند، اندیکاتور در حال نمایش یک روند صعودی است.

در این مقاله بررسی اندیکاتور MACD و روش استفاده از آن می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

خط مکدی، توسط کاستن 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) از 12 دوره EMA محاسبه می‌شود. در مقابل مکدی، خط سیگنال دارای 9 دوره EMA، است.

در حالی که اکثر اندیکاتورهای تکنیکال تنها اطلاعاتی جزئی در رابطه با اطلاعات تاریخی قیمت‌ها ارائه می‌دهند، شاخص مکدی در واقع فعالیتی استراتژی کراس اوور MACD دوگانه دارد. این اندیکاتور همزمان با سنجش جهت روند، قدرت روند در آن بازه زمانی را نیز نمایش می‌دهد.

اندیکاتور MACD، در سال 1979 توسط Gerald Appel ساخته شده‌است. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران در جهت محاسبه جهت، طول و قدرت قیمت یک دارایی دیجیتال کمک می‌کند.

جزئیات اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یک اندیکاتور متحرک ترند است، که در واقع عضو خانواده اندیکاتورهای نوسان ساز تکنیکی است. این اندیکاتور قابلیت‌های زیر را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد:

1-مکدی بر اساس ارتباط بین دو میانگین متحرک، امکان دسترسی به جهت صعودی و یا نزولی بودن روند را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

2-این اندیکاتور، به کاربران امکان اندازه‌گیری تغییرات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال را می‌دهد. در واقع این امر همان سرعت روند در بازار است. زمانی که خرده‌فروشان برای مثال، درخواست دسترسی به قدرت و یا ضعف یک روند دارند، این گزینه کاربردی خواهد بود.

بررسی نمودار توسط مکدی

در یک نمودار قیمتی، اندیکاتور MACD مانند یک نوسان ساز به همراه دو میانگین متحرک دیده می‌شود. البته، این اندیکاتور برخلاف اکثر نوسان سازها، فاقد مرزهای مشخص است. به علاوه، یک هیستوگرام مکدی دو ماینگین متحرک را در جهت تکمیل نوسان ساز، پوشش می‌دهد.

هنگامی که از میانگین حرکتی در مبحث ارزهای دیجیتال حرف می‌زنیم، منظورمان خطی از نمودار برای نمایش ارزش اطلاعات جمع‌آوری شده در یک بازه زمانی مشخص، است.

سرمایه‌گذاران ماینگین حرکتی را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنند: میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی. مورد اول برای پردازش تمام اطلاعات ورودی به صورت یکسان و مورد دوم در جهت پردازش اطلاعات جدیدتر، کاربرد دارند.

اندیکاتور مکدی، به مورد دوم وابستگی بیشتری دارد. زیرا برای تصمیمات خرید و فروش دارایی دیجیتال باید اطلاعات جدیدتر باشند.

احتمالا، بهترین نکته در استراتژی کراس اوور MACD رابطه با اندیکاتور مکدی، سادگی استفاده از آن حتی برای سرمایه‌گذاران جدید، در بازار رمزارزها است.

اگرچه، لازم به ذکر است که، برای خرید و فروش یک دارایی دیجیتال نباید تنها به یک اندیکانور تکیه کرد. مکدی به همراه سیگنال‌های دیگر نظیر شاخص RSI و شاخص ترس و طمع ، برای انجام معاملات کاربرد دارد.

روش کار اندیکاتور MACD

برای درک بهتر عملکرد مکدی، باید اجزایی که در نمودار در کنار این اندیکاتور قرار دارند را به خوبی درک کنید. اندیکاتور مکدی از 3 جزء اصلی در نمودار تشکیل شده‌است:

1-خط MACD، سریعترین میانگین متحرک:

فرمول اندیکاتور، مکدی توسط کم کردن دوره طولانی 26 روزه میانگین حرکتی از دوره کوتاه 12 روزه به دست می‌آید. معمولا این خط به رنگ آبی است.

MACD Line = (12-day EMA minus 26-day EMA)

2-خط سیگنال، کندترین میانگین متحرک:

این خط 9 روزه، برای نمایش پرایس اکشن در رنگ قرمز طراحی شده‌است.

Signal Line = 9-day EMA of MACD Line

3-هیستوگرام مکدی، نوسان گیر بالا و پایین خط صفر برای کمک به خوانش تکانه نزولی و صعودی:

هیستوگرام در واقع تفاوت بین دو جزئ بالایی است. زمانی که مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و برعکس.

در نتیجه برای خوانش صحیح سیگنال باید موارد زیر را چک کرد:

زمانی که مکدی مثبت باشد، هیستوگرام نیز در حال افزایش است. در واقع قیمت در حال رشد و سیگنالی برای خرید است.

زمانی که مکدی و هیستوگرام هر دو در حال کاهش باشند، احتمالا قیمت دارایی دیجیتال در حال افت و در شرایط فروش است.

تفسیر سیگنال MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) به سرمایه‌گذاران در جهت درک 3 سیگنال مهم کمک می‌کند:

1-کراس اوورهای خط سیگنال

2-کراس اوورهای خط 0

در این بخش به بررسی هر کرام از این 3 مورد می‌پردازیم.

کراساوورهای خط سیگنال:

این مورد یکی از ابتدایی‌ترین سیگنال‌هایی است که می‌توانید از آن بهره ببرید. همانطور که اشاره شد، این خط سیگنال میانگین متحرک مربوط به خط مکدی را نمایش می‌دهد. کراس اوور این دو خط به وضوح حرکات محکمی را نشان می‌دهد. موقعیت این دو خط، صعودی و یا نزولی بودن کراس اوور را نشان می‌دهد.

کراس اوور صعودی در زمان عبور میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت، از بالای میانگین متحرک نمایی بلند مدت، و کراس اوور نزولی نیز، در زمان عبور EMA کوتاه مدت از پایین EMA بلند مدت، اتفاق می‌افتد.

کراس اوور خط 0:

این سیگنال مشابه مورد قبل است. تفاوت آن‌ها در عبور خط مکدی از خط 0 به جای خط سیگنال است. زمانی که این سیگنال مثبت باشد، یک روند صعودی را نمایش می‌دهد. همچنین، در زمان حرکت منفی، مکدی نمایانگر یک روند نزولی است.

هرچه این سیگنال از خط صفر دورتر شود، روند قوی‌تر خواهد بود.

واگرایی اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی سیگنال زمانی اتفاق می‌افتد که، قیمت ارزهای دیجیتال در یک جهت و اندیکاتور مکدی در جهت مخالف در حرکت باشند. به علاوه، از یک روند ناگهانی معکوس، صعود و یا نزول ناگهانی در قیمت ارزهای دیجیتال اخطار می‌دهد.

در زمان انجام معاملات ارزهای دیجیتال، دو واگرایی قابل تشخیص است:

واگرایی صعودی MACD:

این واگرایی مربوط به زمانی است که قیمت ارز دیجیتال به کف پایین می‌رسد، ولی اندیکاتور مکدی توانایی تایید قیمت را ندارد. در نتیجه، یک سقف پایین را نمایش می‌دهد. این امر نمایانگر صعود قیمت، به صورت ناگهانی است. زمانی که واگرایی صعودی مکدی در انتهای یک روند در حال توسعه باشد، یک سیگنال معکوس خرید را شکل می‌دهد.

واگرایی نزولی MACD:

این واگرایی در زمانی که قیمت رمزارز در سقف بالا و اندیکاتور مکدی در کف بالا است، اتفاق می‌افتد. در این واگرایی، امکان یک افت قیمت به صورت ناگهانی ناگهانی، وجود دارد.

اگر روند بلند مدت صعودی باشد، واگرایی صعودی مکدی نشانه خوبی برای ترند معکوس است. اما در این شرایط، سیگنال به قدر کافی قوی نیست، در نتیجه، همواره باید ترکیب سیگنال‌های دیگر را نیز در نظر گرفت.

مقایسه اندیکاتور RSI و مکدی

اندیکاتور دیگری که سرمایه‌گذاران ار آن برای افزایش سود معاملات استفاده می‌کنند، RSI است. هر دو اندیکاتور مکدی (MACD) و قدرت نسبی (RSI)، به اندازه‌گیری مومنتوم و جهت حرکت مارکت، کمک می‌کنند. اما این دو شاخص با جنبه‌های بسیار متفاوتی با هم کار می‌کنند.

برای خوانش صحیح شاخص RSI، سرمایه‌گذاران به ارزش آن که بین 0 تا 100 است، دقت می‌کنند.

زمانی که شاخص قدرت نسبی زیر 30 باشد، مارکت در حالت فروش بیش از حد قرار دارد. هنگامی که، شاخص بالای 70 باشد نیز مارکت در حالت خرید بیش از حد است.

اندیکاتور MACD، تفاوت میان دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمت را با بالاترین و پایین‌ترین حالات مارکت مقایسه می‌کند. با توجه به اینکه، این دو شاخص در فاکتورهای متفاوت خرید و فروش تمرکز دارند، احتمال تفاوت در سیگنال‌های آن‌ها همواره وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی (MACD)، برای سرمایه‌گذاران ابزار بسیار مناسبی است. مکدی به دلیل سادگی و ترکیب، مومنتوم مارکت و روند آن در یک شاخص، برای استفاده سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود. مکدی برای پرایس اکشن، یک نمودار بسیار ساده‌تر و مرتب‌تر ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که، همواره باید به سیگنال‌های دیگر نیز برای تصمیمگیری در رابطه با معاملات خود مراجعه کنید.