واگرایی کلاسیک

تعیین اثر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا

یکی از روش‌های کنترل پرش هیدرولیکی در پائین‌دست سازه‌های هیدرولیکی و تامین عمق پایاب مناسب، استفاده از حوضچه آرامش با واگرائی ناگهانی است. مطالعات گذشته نشان داده است که دراین حوضچه‌ها طول پرش و در نتیجه طول حوضچه نسبت به حوضچه کلاسیک افزایش دارد. از سوی دیگر زبرکردن بستراز جمله تمهیداتی است که می‌تواند به منظور کاهش طول حوضچه مورد استفاده قرار گیرد. حال این سوال مطرح خواهد بود که میزان تاثیر زبر کردن بستر چقدر می‌باشد. لذا در این مطالعه تاثیر حضور زبری بر طول پرش در حوضچه های واگرای ناگهانی بررسی شده است. برای این منظور آزمایشات در فلومی با طول 12 متر و عرض و ارتفاع 8/0 و 7/0 متر با واگرایی متقارن با نسبت بازشدگی 33/0 در محدوده اعداد فرود 2 تا 10 انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که زبری‌ها افزایش 31 درصدی طول پرش حاصل از واگرایی ناگهانی نسبت به پرش کلاسیک، را به میزان 12درصد نسبت کاهش داده است و از نظر طول حوضچه مشابه حوضچه USBR- ΙI می‌باشد. همچنین زبری‌‌ها باعث کاهش طول غلتاب به میزان 20 درصد نسبت به پرش در مقطع ناگهانی ولی بستر صاف خواهد شد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع واگرایی به زبان ساده

واگرایی در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ به زبان ساده به واگرایی کلاسیک اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود. در این مقاله شما را با معنا و مفهوم واگرایی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

Divergence به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود.

Divergence به سه دسته واگرایی زمان٬مخفی و معمولی تقسیم می شود.

که مهم ترین آنها یعنی واگرایی معمولی و مخفی را بطور کامل در اختیار عزیزان قرار می دهیم.

واگرایی نشان دهنده ی ضعف معاملات و احتمال قوی بازگشت آن است که در تصمیم گیری برای خرید و فروش نقش بسیار مهمی دارد.

Divergence یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.واگرایی کلاسیک

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود:

که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آن مقطع زمانی است.

این وضعیت بیانگر ضعف معامله‌گران در گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

در بیشتر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم.

از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

برای تشخیص واگرایی از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور مک‌دی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای تشخیص واگرایی است.

از سایر اندیکاتورها مانند RSI ،CCI و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی یا Regular Divergence نوعی از واگرایی است.

که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد.

واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود:

واگرایی معمولی مثبت (RD+) :

Divergence معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی پدیدار می شود و بین دو کف ایجاد می شود.

در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ کف دارد که کف دوم آن پایین تر از کف اول است اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول قرار گرفته.

این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت فروشندگان و غلبه خریداران بر آنها است.

که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط حمایت را تشخیص دهند که آیا سطح حمایت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و مثبت خواهد شد.

واگرایی معمولی منفی(RD-)

Divergence معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی پدیدار می شود و بین دو سقف ایجاد می شود.

در این حالت از Divergence نمودار قیمت ۲ سقف دارد که سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است.

اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته.

این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است.

که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط مقاومت روند صعودی تشخیص دهند که آیا سطح مقاومت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و وارد اصلاح یا روند نزولی خواهد شد.

واگرایی مخفی(HD)

واگرایی مخفی یا Hidden Divergence نوعی از Divergence است.

که در آن نمودار قیمت با اندیکاتور اختلاف حرکت دارند.

این نوع واگرایی در انتهای تحرکات اصلاحی روند ها پدیدار می شود .

و نشان از بازگشت قیمت ، ادامه روند و معاملات در کانال خود است.

همچنین این Divergence نیز به دو دسته مثبت منفی تقسیم می شود:

Divergence مخفی مثبت (HD+)

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال صعودی است و بین دو کف ایجاد می شود بطوری که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول است اما در نمودار قیمت کف دوم بالاتر از کف اول است.

این حالت به معنی تضعیف شدن فشار فروش و غلبه مجدد خریداران بر فروشندگان در این کانال صعودی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط حمایتی کانال صعودی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت گرفته و معاملات در کانال صعودی ادامه خواهند یافت.

واگرایی مخفی منفی(HD-)

این نوع از Divergence در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال نزولی است و بین دو سقف ایجاد می شود بطوری که سقف دوم در اندیکاتور بالا تر از سقف اول است اما در نمودار قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول است.

این حالت به معنی تضعیف فشار خرید و غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران در این کانال نزولی است و به تحلیل گران کمک می کند تا واگرایی کلاسیک زمانی که نمودار به خط مقاومتی کانال نزولی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت کرفته و معاملات در کانال نزولی ادامه خواهند یافت.

نکته بسیار مهم:

از واگرایی به تنهایی نمی توان برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کرد و این روش هم باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال بکار برده شود

مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است پس سعی کنید همواره در تحلیل هایتان از آن استفاده نمایید.

از طرفی بهتر است از اندیکاتور مانند MACD و یا RSI برای بدست آوردن واگرایی های استفاده نمایید.

در اندیکاتور RSI برای یافتن واگرایی ها در کف باید تراز زیر ۳۰ و در سقف تراز بالای ۷۰ را بررسی نمایید .

تراز های غیر از این دو از اعتبار کمتری برخوردارند.

ترکیب واگرایی ها با الگو های کلاسیک بسیار مفید است و احتمال خطا در معاملات را به میزان قابل توجهی کم واگرایی کلاسیک میکند.

قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی:

با استفاده از ابزاری که در تحلیل تکنیکال موجود است، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد.

زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولاً با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است.

هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است.

گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با Divergence همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده (fake) درنظر گرفت.

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل Divergence هستند.

با تشکیل واگرایی در این واگرایی کلاسیک سطوح، می‌توان به سطح موردنظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت.

این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد.

نموداری که در یک ساختار کانالیزه در حالت حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف و یا سقف کانال است.

در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل Divergence می‌توان با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.

به این نکته هم باید توجه کرد که اگر در یک ساختار کانالیزه، سطحی شکسته شد و با واگرایی همراه بود، می‌تواند کاملاً فریب‌دهنده (fake) باشد.

یکی دیگر از کاربردهای واگرایی استفاده از آن‌ها در سطوح فیبوناچی است.

اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولاً ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی گشت.

از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد.

ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد.

ایجاد Divergence در هر یک از این الگوها، اعتبار آن‌ها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای خرید یا فروش بود.

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم Divergenceدر تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی (Divergence) زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در مسیری متفاوت با یک اندیکاتور تکنیکالی حرکت کند. از این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتورهایی مانند اسیلاتورها (Oscillators) اشاره نمود. هرچند این واگرایی می‌تواند واگرایی حرکات قیمت با هر نوع دیگر اطلاعات موجود در بازار باشد. واگرایی به ما این هشدار را می‌دهد که احتمال تضعیف روند کنونی قیمت وجود دارد، و واگرایی کلاسیک در برخی از موارد این واگرایی ممکن است به تغییر جهت قیمتی بیانجامد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسیلاتور می‌توانید از مطلب آموزشی «اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

دو نوع واگرایی وجود دارد، واگرایی مثبت (Positive Divergence) و واگرایی منفی (Negative divergence). واگرایی مثبت حرکات قیمت به سطوح بالاتر را پیش‌بینی می‌کند. واگرایی واگرایی کلاسیک منفی نیز نشان از حرکت قیمت به‌سطوح پایین‌تر را می‌دهد.

عکس از Investopedia، مبنع: Tradingview

نکات مهم:

• واگرایی می‌تواند بین حرکات قیمت یک دارایی و تقریباً هر نوع اطلاعات تکنیکالی و یا بنیادی آن سهم باشد. با این وجود، واگرایی معمولاً توسط تحلیلگران تکنیکال هنگامی که قیمت‌ها در مسیری عکس مسیر اندیکاتور تکنیکال حرکت می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• واگرایی‌های مثبت نشان‌دهندهٔ امکان شروع حرکات قیمتی به سطوح بالاتر در آینده‌ای نزدیک می‌باشد. این واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال حرکت به سطوح پایین‌تر باشد اما اندیکاتور تکنیکال مداوماً به سمت بالا حرکت نماید.
• واگرایی منفی نشان از افت قیمت در آینده می‌­باشد. واگرایی منفی معمولاً در زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت بالا حرکت کرده اما اندیکاتور تکنیکال دائماً در حال افت می‌باشند.
• واگرایی موضوعی نیست که بتوان تنها به آن اتکاء نمود، و باید در نظر داشت که این واگرایی‌ها هیچ‌گونه سیگنال معاملاتی ایجاد نمی‌کنند. واگرایی‌ها می‌توانند برای مدت زیادی بدون رخ دادن هیچ‌گونه تغییر در روند قیمت رخ دهند.
• واگرایی‌ها در همهٔ بازگشت‌های قیمتی بزرگ موجود نمی‌باشند، بلکه تنها در برخی از آنها اتفاق می‌افتند.

واگرایی چه چیزهایی را به ما می‌گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال (مرجع) ممکن است به ما سیگنال یک حرکت بزرگ مثبت و یا یک حرکت بزرگ منفی را بدهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم در حال ثبت کف‌های جدید می‌باشد، اما اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده، مانند اندیکاتور جریان پول (Money Flow Indicator) شروع به ثبت سقف‌های جدید می‌نماید. در حالت عکس نیز، در واگرایی منفی، قیمت سهم در حال ثبت قله‌های جدیدی می‌باشد در حالی که اندیکاتور تکنیکالی ما در حال ثبت کف‌های جدیدی می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور شاخص جریان پول می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص جریان پول در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

معامله‌گران می‌توانند از واگرایی‌ها جهت تخمین شتاب پایه‌ای قیمت یک دارایی استفاده نمایند. به‌دست آوردن شتاب پایه‌ای می‌تواند احتمال وقوع یک بازگشت قیمتی (Price Reversal) را نشان دهد. برای مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از اسیلاتورها (Oscillators) مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) بر روی جدول خود استفاده نمایند. اگر قیمت سهام در حال صعود بوده و مرتباً قله‌های جدیدی را ثبت می‌کرد، در حالت عادی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز می‌بایست قله‌های جدیدی را ثبت می‌کرد. اما اگر قیمت سهام در حال ثبت قله‌های جدید باشد، ولی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی شروع به ثبت کف‌های جدید کند، نشان‌دهندهٔ این است که امکان تضعیف روند صعودی ما وجود دارد. به این موضوع، واگرایی منفی می‌گوییم. معامله‌گران در این حالت می‌توانند در نظر بگیرند که قصد خروج از معامله را دارند و یا می‌خواهند با قرار دادن یک دستور استاپ حفاظتی (Stop – Loss Order) همچنان در معامله‌شان حضور داشته باشند.

واگرایی مثبت در حالاتی عکس حالت فوق رخ می‌دهد. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال تشکیل کف‌های جدید است اما اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال ثبت کف‌های جدیدی می‌باشد. در این حالت سرمایه‌گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که روند نزولی در بازار در حال تضعیف و به اتمام رسیدن است، و به‌زودی یک بازگشت روندی (Trend Reversal) رخ خواهد داد.

واگرایی یکی از معمول‌ترین موارد مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد، و اندیکاتورهای بسیاری نیز آن را نشان می‌دهند، به‌خصوص اسیلاتورها.

تفاوت بین واگرایی و تأییدیه

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور تکنیکال به معامله‌گر اطلاعات متفاوتی می‌دهند. تأییدیه اما زمانی است که اندیکاتور تکنیکال و حرکات قیمت، و یا حتی چند اندیکاتور تکنیکال اطلاعاتی مشابه را به معامله‌گر در خصوص قیمت سهم و وضعیت بازار می‌دهند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران نیاز به تأییدیه برای ورود به معاملات خود دارند. اگر قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کنند، آنها نیز انتظار دارند تا اندیکاتور مورد استفاده‌شان نیز این مطلب را به آنها نشان دهد که روند صعودی قیمت فعلاً ادامه‌دار خواهد بود.

محدودیت‌های استفاده از واگرایی‌ها

همان طور که در مورد تمامی تحلیل‌های تکنیکال صدق می‌کند، سرمایه‌گذاران باید از ترکیبی از اندیکاتورها و تکنیکال‌های تحلیل بازار برای گرفتن تأییدیه واگرایی (Divergence Confirmation) استفاده نمایند. واگرایی در همهٔ بازگشت‌های قیمتی رخ نخواهد داد، بنابراین دیگر روش‌های کنترل ریسک و یا تحیلی بازاری برای بررسی بازار و تخمین احتمال رخ دادن بازگشت قیمتی باید مورد استفاده قرار گیرند.

با این وجود، زمانی که واگرایی‌ها رخ می‌دهند، لزوماً بدین معنی نیستند که قیمت‌ها بازگشتی را به‌زودی تجربه خواهند کرد. واگرایی‌ها می‌توانند برای مدت‌زمانی طولانی ادامه‌دار باشند، بنابراین فقط اتکاء به آنها می‌تواند منجر به ضرر و زیان‌های گسترده شود، به‌خصوص زمانی که قیمت آن‌گونه که پیش‌بینی شده بود عمل نکند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از اسیلاتورهای محبوب و از مهم‌ترین اندیکاتورها در بین معامله گران برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که در اواخر سال ۱۹۷۰، توسط جرالد اپل (Gerald Apple)، فیزیکدان و محقق آمریکایی، طراحی شد. MACD مخفف عبارت Moving Average واگرایی کلاسیک Convergence Divergence به معنی «همگرایی و واگرایی میانگین متحرک» است.

همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است؛ به همین دلیل، بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست. اندیکاتور مکدی شامل سه میانگین متحرک است و سرمایه گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را شناسایی کنند.

میانگین‌های متحرک مورد استفاده در اندیکاتور مکدی، به ترتیب، شامل میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه هستند که پراستفاده ترین زمان‌ها در اندیکاتور مکدی در نظر گرفته می‌شوند.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای بازار ارز و سهام است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تایید‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهتر است برای اطمینان از تحلیل خود از آن بهره ببریم. مقدار اندیکاتور MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به صورت خطی به دست می‌آید.

در واقع، اندیکاتور مکدی دو خط میانگین متحرک با بازه‌های زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را رسم می‌کند. خط با میانگین متحرک ۱۲ روزه را اصطلاحا خط مکدی و خط با میانگین متحرک ۲۶ روزه را خط سیگنال (Signal) می‌نامند. خط مکدی تند و پرنوسان است اما خط سیگنال بسیار کُند و کم‌تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خطوط مکدی و سیگنال است.

جزء سوم مکدی هیستوگرام است که به شکل خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این خطوط به صورت یک‌سری نمودار میله‌ای از بالا و پایین خطی فرضی خارج شده‌اند. قسمت‌هایی که از قسمت مثبت خارج شده‌اند، معمولا آبی رنگ و قسمت‌هایی که از قسمت منفی خارج شده‌اند، معمولا قرمز رنگ هستند. در نقاط تلاقی خطوط نیز، شاهد صفر شدن مقادیر هیستوگرام خواهیم بود.

لازم به ذکر است که اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد هر دو شکل یکسان است و تنها در ظاهر، تفاوت‌هایی با هم دارند که ما می‌توانیم با سلیقه خود یکی از آنها را انتخاب کرده و از آن استفاده نماییم.

در نمودار بالا، مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنیم که از سه بخش تشکیل شده است. با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی مکدی کلاسیک به صورت پیش‌فرض ارائه می‌شوند.

در نمودار دوم، که مکدی جدید را نشان می‌دهد، هیستوگرام به عنوان خط مکدی نقش بازی می‌کند که باز هم خاطرنشان می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور، هیچ تفاوتی وجود ندارد.

فرمول محاسبه اندیکاتور مکدی

خط مکدی به شکل یک خط پُرنوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات، همدیگر را قطع نیز می‌کنند که در این حالت و در شرایطی خاص، سیگنال‌های مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌کنند.

از سوی دیگر، حرکات خط مکدی با پیروی از نمودار قیمت، پیوت‌ هایی را تشکیل می‌دهند که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال‌های مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و آشنایی با نحوه محاسبه آن ما را قادر می‌سازد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظر خود بهینه‌سازی کنیم تا سیگنال‌های بهتری را دریافت کنیم. برای محاسبه خط مکدی، به دو میانگین متحرک نمایی (EMA) نیاز داریم. نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی به صورت زیر است:

• ابتدا، میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
• سپس، میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
• تفاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را ترسیم می‌کند.

میانگین متحرک 26 روزه – میانگین متحرک 12 روزه= MACD

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبه این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد. در واقع، خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی است.

خط سیگنال= میانگین متحرک نمایی 9 روزه

هیستوگرام نیز که در اندیکاتور مکدی کلاسیک، به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره می‌کند، زمانی که واگرایی کلاسیک خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند، بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شده و یا با هم برابر شوند، هیستوگرام کوچکتر شده و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

در زمان بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

• بالاتر بودن میانگین متحرک نمایی 12دوره‌ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• پایین تر بودن میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده منفی بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• فاصله گرفتن مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط مبنا، نشان‌دهنده تفاوت بیشتر میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) است.

همانطور که در نمودار قیمتی زیر مشخص است، دو میانگین متحرک نمایی با خط مکدی (خط آبی رنگ) تطابق داشته و خط مبنا از بالا و پایین توسط خط مکدی قطع می‌شود.

تحلیل تکنیکال با اندیکاتور مکدی

برای تحلیل تکنیکال نمودار، لازم است ما دو خط سیگنال و خط مکدی را مورد بررسی قرار دهیم چون این دو خط روی نمودار می‌توانند نشان‌دهندۀ تغییر وضعیت و قیمت روز بازار باشد. بر خلاف خط سیگنال که روی نمودار به آرامی در حرکت است، خط مکدی هنگام حرکت سرعت بسیار زیادی دارد.

دلیل این مسئله این است که محاسبات این دو خط با یکدیگر تفاوت دارند. در زمان تحلیل تکنیکال نمودار، باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد داشتند یا نه.

نقاط تقاطع این دو خط کاملاً باید مشخص شوند چون زمان برخورد خط مکدی و خط سیگنال، می‌توانیم سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنیم. به همین دلیل، در مرحله بعد، ابتدا باید نقطه‌هایی که خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد کرده‌اند را مشخص کنیم.

در مرحله بعد، لازم است تا واگرایی و همگرایی خطوط را تعیین کنیم. زمانی که خطوط به شکل واگرا رسم شوند، نشان‌دهنده این است که گاوها قدرت بیشتری در بازار پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، بازار روندی صعودی در پیش گرفته است و زمانی که خطوط همگرا شوند، نشان‌دهنده این است که خرس‌ها قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند.

تنظیم اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی دارای یک سری تنظیمات پیش‌فرض است که عبارت هستند از:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

اگر بخواهیم نمودار را برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌تر بررسی کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 6 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 13 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 1

اگر هم بخواهیم در یک دوره طولانی‌تر از اندیکاتور مکدی استفاده کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 24 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 52 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

مقایسه اندیکاتور MACD و RSI

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی در حقیقت رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، به این معنی که این اندیکاتور ابعاد حرکت بازار را به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index به معنی شاخص مقاومت نسبی) نیز در دسته‌ اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، با این تفاوت که خرید بیش از حد (overbought) و فروش بیش از حد (oversold) را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. به صورت پیش‌فرض، بازه زمانی اندیکاتور RSI ۱۴ روزه است و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد در حالی که در اندیکاتور مکدی، یک خط میانی با ارزش صفر برای هیستوگرام وجود داشت که می‌توانست دارای مقادیر منفی نیز باشد.

زمانی که اندیکاتور RSI در بازار یک ‌خرید بیش از حد را به نمایش می‌گذارد، اندیکاتور مکدی در آن لحظه ممکن است همچنان افزایش خرید بازار را نشان دهد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود در کنار اندیکاتور مکدی، حتما از ابزار تحلیلی دیگری، مانند اندیکاتور RSI، نیز برای انجام معاملات استفاده کنیم.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

مشکلات استفاده از اندیکاتور مکدی

مانند سایر الگوریتم‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی در بازار، اندیکاتور مکدی نیز ممکن است سیگنال‌هایی کاذب را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. برای مثال، پس از یک تلاقی بین خطوط سیگنال و مکدی، در حالی که انتظار افزایش قیمت داریم، ناگهان قیمت سقوط می‌کند. در اینجا، مدیریت دقیق سهام، اعمال فیلترها و استفاده از سایر تاییدیه‌ها برای ورود به معامله اهمیت زیادی می‌یابد. به عنوان مثال، یکی از فیلترهای تایید معامله، بالا ماندن قیمت پس از گذشت سه روز از تقاطع صعودی است. اگر واگرایی کلاسیک بعد از عبور خط مکدی از خط سیگنال، این روند سه روز تداوم یابد، آنگاه می‌توانیم از تغییر روند بازار مطمئن شده و وارد پوزیشن خرید شویم.

علاوه بر این، می‌توانیم هر سه روش معاملاتی با استفاده از اندیکاتور MACD را با هم ترکیب کرده و سیستم دقیق‌تری برای انجام معاملات به وجود آوریم. برای مثال، بهتر است در صورت مشاهده واگرایی، منتظر دریافت تاییدیه تقاطع خطوط سیگنال و مکدی نیز برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت باشیم. استفاده از این تاییدیه‌ها احتمال تاثیر سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر، همین کاهش ریسک پذیری ممکن است باعث کاهش سود در معاملات نیز بشود.

چه اندیکاتوری برای انجام معامله مطمئن‌تر است؟

هیچ اندیکاتوری نسبت به اندیکاتورهای دیگر برتری قابل‌توجهی ندارد. آن چه که ممکن است در نهایت به ایجاد تفاوت در نتیجه تحلیل‌ها و معاملات منجر شود، به استفاده به جا و مناسب از اندیکاتورها مربوط می‌شود. هر اندیکاتور ابزاری کمکی برای تحلیل نمودار محسوب می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند سیگنال مناسبی به ما بدهد. بسیاری از معامله‌گران در شرایط نامناسب و یا به نادرستی از انواع اندیکاتورها استفاده می‌کنند. برای مثال، هیچ‌کس نمی‌تواند از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کند و ابزار مناسب برای این‌کار چکش است. مطمئناً، اگر از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کنیم، نتیجه مطلوبی را به دست نخواهیم آورد.

نکته مهم استفاده از ابزارهای درست در موقعیت مناسب است. این مسئله در مورد اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز صادق است. مهم‌ترین نکته پیش از استفاده از اندیکاتورها و انجام هر معامله‌ای بررسی شرایط کلی بازار و اخبار پیرامون سهام مورد نظر است. لازم است بدانیم که بازار در فازی خنثی یا در آستانه یک شوک و واگرایی کلاسیک یا ایجاد روندی طبیعی است. پس از اطمینان از شرایط بازار، می‌توانیم از یک اندیکاتور مناسب مانند اندیکاتور مکدی استفاده کنیم.

علاوه بر این، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مستقل و کاملی را به ما نشان ‌دهد و تنها می‌تواند نشانه‌های نموداری خاصی که از دید ما پنهان است را نمایان سازد. بنابراین، باید به خاطر داشته باشیم که بهترین کاربرد اندیکاتورها دریافت تاییدیه برای ورود یا خروج از بازار است.

واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی

همانطور که از نام کامل اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) مشخص است، یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران از اهمیت زیادی برخوردار است. از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین شکل ممکن است. اگر بین مجموعه اسیلاتورها یا نوسانگرها مقایسه‌ای انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که اندیکاتور مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمندانه عمل می‌کند و به گفته جرالد اپل، بهترین اندیکاتور برای بررسی قدرت روند است.

دیکشنری فارسی به فارسی

فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه نامه، لغت نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه های یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری می شوند. فرهنگ واژگان با دانشنامه تفاوت دارد. در یک واژه نامه معمولاً فقط به معنای واژه ها اکتفا می شود و اطلاعات دیگری (نظیر تاریخچه) داده نمی شود. به علاوه، در واژه نامه ها فقط به واژه های عمومی یک زبان اشاره می شود، و اسامی خاص (مانند اسم مکان ها و اشخاص) کمتر نوشته می شود. با این حال، مرز دقیقی بین واژه نامه و دانشنامه نمی توان تعیین کرد، و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جا می گیرند. این بخش شامل فرهنگ فارسی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ سره و همچنین فرهنگ مترادف ها و متضادها (تألیف فرج الله خداپرستی و برگرفته از تارنمای «دادگان») و واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی می باشد.

زبان فارسی

فارسی یا پارسی یکی از زبان های هندواروپایی در شاخهٔ زبان های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن می گویند. فارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از دو زبان رسمی افغانستان (در کنار پشتو) است. زبان رسمی کشور هندوستان نیز تا پیش از ورود استعمار انگلیس، فارسی بود. فا، fa: نماد زبان فارسی. زبان فارسی را پارسی نیز می گویند. زبان فارسی در افغانستان به طور رسمی دری و در تاجیکستان تاجیکی خوانده شده است. در سال ۱۸۷۲ در نشست ادیبان و زبان شناسان اروپایی در برلین، زبان های یونانی، فارسی، لاتین و سانسکریت به عنوان زبان های کلاسیک جهان برگزیده شدند. بر پایهٔ تعریف، زبانی کلاسیک به شمار می آید که یکم، باستانی باشد، دوم، ادبیات غنی داشته باشد و سوم در آخرین هزاره عمر خود تغییرات اندکی کرده باشد.

فارسی نوین

عده ای بر این باورند که ادبیات فارسی از دورهٔ مشروطیت به بعد با ادبیات فارسی دورهٔ قاجار و صفویه و ماقبل آن متفاوت است و به ویژه با تأسیس فرهنگستان ایران (در سال ۱۳۱۳ ه‍. خ) و شروع نهضت ترجمه در ایران، یک دورهٔ نوین در زبان فارسی به وجود آمده است که گرایش عملی تری به برگشت و به پاکی و خالص سازی زبان فارسی از عبارات و اصطلاحات پیچیدهٔ عربی دارد. طی سده های اخیر، زبان فارسی در نیمهٔ شرقی قلمرو خود با تنگنا و دشواری روبه رو شد، ولی در نیمهٔ غربیِ قلمرو خود (کشور ایران) رو به شکوفایی نهاد.

مجموعهٔ حروفی که یک واحد را تشکیل دهند، واژه یا کلمه (انگلیسی: Word) نام دارند. در دستور زبان فارسی، معمولاً کلمه را به نُه بخش تقسیم می کنند: اسم، صفت، عدد، کنایه، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، صوت. «واژه» کوچک ترین شکل معنادار از حروف است، اگر بتواند به تنهایی به کار رود. برای نمونه، «-انه» در واژه هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژهٔ خود است، ولی از آنجا که نمی توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه نامیده نمی شود. بسیاری از واژه ها به بخش های کوچک تری بخش پذیرند که به آن ها تکواژ گفته می شود. تکواژ کوچکترین بخش کلمه است که در بسیاری از موارد یک کلمهٔ مستقل محسوب شده و در برخی موارد نیز کلمه به حساب نمی آید.

دیکشنری

دیکشنری (Dictionary) که گاهی اوقات به عنوان یک واژه نامه، فرهنگ لغت، لغت نامه یا فرهنگنامه شناخته می شود، مجموعه ای از کلمات در یک یا چند زبان خاص است، که اغلب بر اساس حروف الفبا مرتب سازی می شود، و ممکن است شامل اطلاعاتی در مورد تعاریف، کاربردها، ریشه شناسی، تلفظ، ترجمه، و غیره باشد. واژه نامه کتابی است که معانی لغات یک زبان در آن توضیح داده شده باشد. واژه ها به صورت الفبایی مرتب شده اند و معمولاً املا و تلفظ و معنای هر کلمه یاد شده است. فرهنگ لغات در یک رشته خاص، معمولاً حاوی معانی هر واژه است. اگرچه تصور می شود که دیکشنری فقط با واژه ها سر و کار دارد ولی دامنه پوشش آن اغلب می تواند از این هم فراتر برود.

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین (Online Dictionary) وب سایت و یا اپلیکیشنی است که به صورت اینترنتی خدماتی مربوط به دیکشنری ها و فرهنگنامه ها را ارائه می دهد. مانند سایت دیکشنری آبادیس. در دیکشنری آنلاین شما با وارد کردن هر واژه ای در بخش مشخص شده و زدن دکمه جستجو، به سرعت معنی و توضیحات مربوطه را می توانید مشاهده کنید.

تعریف یا معنی

تعریف (واکـَـران) (انگلیسی: Definition) عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می دهد. تعریف واژه به ما می گوید که یک چیز باید چه ویژگی هایی (مشخصه هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود. تعریف باید جامع و مانع باشد، این بدان معناست که «تعریف واژهٔ مورد نظر باید جامع همهٔ جنبه های تعریف کننده و مانع همهٔ جنبه هایی باشد که جنبه های غیر تعریف کننده|تعریف کننده نیستند.». یعنی تعریفی که ارائه می شود ویژگی هایی که آن چیز را از بقیه جدا می کند را بیان کند. جنبه های تعریف کننده ویژگی هایی هستند که اگر اعضای یک طبقه دارای آن ویژگی ها نباشند، دیگر به آن طبقه تعلق ندارند. مانند ویژگی داشتن سه ضلع برای مثلث، که اگر چیزی سه ضلع نداشته باشد به هیچ وجه نمی تواند مثلث باشد.

مفهوم

مفهوم یا کانسپت (انگلیسی: Concept) در لغت آنچه مورد فهم واقع شده است. مفهوم یعنی، معنا و مدلولی که لفظ بر آن دلالت می کند و از لفظ فهمیده می شود. به نظر متفکران بزرگی از قبیل ارسطو، هربرت پوتنام، . مفهوم به صورت ساده معرفی و ترکیب برداشتهای حسی است به نظر دسته دیگری از متفکران از قبیل جان دیویی مغز نمی تواند یک دریافت کنندهٔ مفعول و بدون مداخله باشد. مفهوم به دو دسته طبقه بندی می شود: مفهوم جزئی و کلی. اولی شامل تمام خصوصیات تشکیل دهنده یک مفهوم می باشد، برداشت از یک مفهوم در واقع مجموعی از ویژگی هایی است که باعث تمایز آن مفهوم از بقیه مفاهیم می شود. و دومی (کلی) مجموع خصوصیاتی که تشکیل دهنده برداشت اول هستند (مانند مفهوم انسان بدون مشخصات یک مصداق خاص)

دیکشنری آبادیس

آبادیس از سال 1385 فعالیت خود را در زمینه فن آوری اطلاعات آغاز کرد. نخستین پروژه آبادیس، سایت دیکشنری واگرایی کلاسیک آبادیس بود. دیکشنری آنلاین آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است. آبادیس افزونه ای کاربردی برای مرورگرهای فایرفاکس و کروم، اپلیکیشن موبایل و همچنین ربات تلگرام دیکشنری و مترجم طراحی کرده است که میتوانید از لینک های بالا دانلود کنید. دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات اختصاری، مترجم آنلاین متن، لغتنامه دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ مترادف ها و متضاد ها، معادل فارسی کلمه یا به شیوه درست تر برابر پارسی واژه، فرهنگ سره، عبارات مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشنامه عمومی، دانشنامه اسلامی، دیکشنری نام ها، هم خانواده یاب، تصویر مرتبط با کلمه، معنی در حل جدول کلمات متقاطع و ابزارهایی مانند واژه ساز، راهنمای انتخاب اسم و . می باشد.

حقوق این سامانه وابسته به دیکشنری آبادیس می باشد.
استفاده از نوشتارهای این دیکشنری، با ذکر منبع، آزاد است.