نسبت ریسک به ریوارد
در این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت که نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به بازده چگونه تعریف می شود؟ این نسبت از دو کلمه ریسک به معنای خطر و منظور همان ضرری است که در معامله وجود دارد و ریوارد هم به معنای پاداش یا همان سود معامله می باشد تشکیل شده است.
ریسک به ریوارد در فارکس، از نسبت هایی است که میزان ریسک در معاملات را به خوبی نشان می دهد. قبل از ورود به یک پوزیشن باید به نمودار نگاه کنیم حد سود و حد زیان خود را تنظیم کنیم. چرا؟ زیرا بین سود و زیان نسبتی برقرار است که که به آن نسبت ریسک به ریوارد گفته می شود.
خوب شاید برایتان سوال باشد که حد ضرر را چطور باید تنظیم کرد؟ برای تنظیم کردن حد ضرر دو مشخصه است که باید در نظر گرفت:
- باید دارای قیمت باشد و زمانی که نمودار به آن قیمت می رسد، بتوان گفت که روند تغییر کرده است.
- حد ضرری که انتخاب می کنید باید برای شما قابل تحمل باشد
اگر هر یک از موارد بالا رعایت نشده باشد نمی توان گفت که حد ضرر تعیین شده است و بدون آن نمی توان وارد معامله شد.
حد سود : زمانی که نمودار وارد سود می شود عملا با هر قیمتی که تریدر بخواهد اقدام به فروش می کند اما نکته قابل توجه این است که حد سود را باید روی مقاومتها گذاشت.
نسبت risk eward در فارکس یعنی چه؟
اصطلاح risk\reward را در زندگی روزمره بسیار مشاهده می کنیم.
برای مثال،هرگونه پیشنهادی که دریافت میکنیم درصد ریسک و ریوارد آن را می سنجیم اگر با منافعمان در تضاد باشد آن را نمی پذیریم اما در برخورد با معاملات به دلیل آنکه شناخت و احاطه بر بازار و همینطور احساسات خود نداریم، متاسفانه بدون اتخاذ تصمیم درست و بدور از احساسات وارد بازار می شویم. اما نسبت ریسک به ریوارد به چه مفهومی است؟
نسبت ریسک (Risk) به ریوارد (Reward) در فارکس در واقع یک متغیر است که میزان سود را نسبت به میزان ضرر مورد قیاس قرار می دهد.
چرا این نسبت در فارکس اهمیت دارد؟
اصطلاح risk\reward یک مفهوم کلیدی برای تریدرهای فعال در بازارهای مالی از جمله فارکس است. در نسبت ریسک به ریوارد ، بازده سود نسبت به تحلیلی که داریم مشخص می شود. این تناسب باید به گونه ای باشد که معامله گر در نهایت حتی با وجود چند ضرر معاملاتش را با سود بندد. البته شایان ذکر است که یک معامله گر هر چقدر هم که حرفه ای باشد باز هم ضررهایی را تجربه خواهد کرد.
تریدرها غالبا از استراتژي ریسک به ریوارد در پلن معاملاتی خود استفاده می کنند. افراد تازه کار به این نکته دقت نمی کنند و وین ریت (میزان سود) را در نظر نمی گیرند. البته باید در نظر داشت که نسبت ریسک به ریوارد عامل صددرصد موفقیت برای ورود به یک معامله نیست ولی باید از اخذ تصمیمات احساسی در مقاومتها و موقعیتهای خرید بدون بکارگیری نسبت risk\reward خودداری کرد.
منظور از risk eward یک به دو چیست؟
نسبت risk\reward نسبتهای گوناگونی دارد و یک معامله گر فارکس بنابر نوع استراتژي ریسک به ریواردی که برای معاملات خود طراحی کرده است، از آن بهره می برد . این نسبت به هر نحوی که بسته می شود باید نهایتا منجر به سود شود.
ریسک به ریوارد یک به دو یعنی از یک واحد زیان و ضرر و دو واحد سود و پاداش تشکیل شده است . این نسبت معمولا نسبت خوبی است و همینطور نسبت یک به سه نیز نسبت مناسبی است.
در تایم فریم های کوتاه به ندرت می توان نسبت ریسک به ریوارد مناسب یافت. این نسبت باید به گونه ای باشد که حداقل بتوانیم risk\reward یک به دو را داشته باشیم. نسبت یک به یک ریسک بالایی دارد چرا که بازار همیشه برخلاف میل شما حرکت نمی کند و ممکن است که بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید. لذا منطقی است که قبل از آنکه وارد حساب ریل شوید در حساب دمو بارها و بارها آن را تست کنید.
چطور نسبت risk eward را محاسبه و مشخص میکنیم؟
تفاوت بین یک تریدر آماتور و یک حرفه ای در این است که تریدر حرفه ای همواره به دنبال این است که خطراتی که معاملاتش را تهدید می کند را بشناسد و آنها را مدیریت کند.
نسبت ریسک به ریوارد توسط تریدرهای فارکس جهت ارزیابی بازدهی که مورد انتظار است و همچنین ریسک معامله مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد با مثال زیر واضح تر می شود.
فرض را بر آن می گیریم که یک تریدر جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.3500 خریداری کرده و حد ضرر خود را بر روی عدد 1.3450 و سود دریافتی خود را در بر روی مبلغ 1.3650تنظیم کرده است. تریدر ما 50 پیپ را برای سود بالقوه 150 پیپ به خطر انداخته است.در واقع از نسبت پاداش ریسک 3 به 1 در این معامله استفاده شده است. (تقسیم عدد 150 در 50)
سخن پایانی
نسبت ریسک به ریوارد را می توان اینگونه بیان کرد که پاداشی است در قبال مقدار سرمایه ای که (در ازای هر دلار) که در خطر قرار می دهد عایدش می شود.
نسبت ریسک به ریوارد توسط تریدرها و سرمایه گذاران جهت مدیریت سرمایه و ریسک خطر مورد استفاده قرار می گیرد.
نسبت ریسک به ریوارد به ارزیابی و سنجش بازدهی که مورد انتظار می باشد و همینطور ریسک معاملات مشخص کمک می نماید.
نسبت ریسک به ریوارد مناسب غالبا میزان (یک به دو ) و همچنین (یک به سه) می باشد.
با امید به آنکه مقاله ی فوق برای شما عزیزان مفید فایده بود باشد. شما می توانید ضمن اشتراک گذاری تجربیات و نظرات با ارزش خود در صورت نیاز به مشاوره در خصوص بازار فارکس از طریق راههای ارتباطی بروکر نیکس با ما تماس بگیرید. مشاورین نیکس در اولین فرصت ممکن پاسخگو خواهند بود.
نکاتی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق پارت اول
بیشتر معامله گران تازه کار به دلیل اعتماد به نفس بیش از حد ، شکست را تجربه می کنند پس این نکته را باید مد نظر داشته باشید که برای موفقیت در معاملات میبایست به میزان مشخصی به اعتماد به نفس متکی شد . اگر شما به تازگی معاملات را در فارکس شروع کرده و برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور مشکل دارید در ادامه این مقاله ما به نکات اصلی در مورد چگونگی کسب سود در معاملات فارکس اشاره خواهیم کرد .
۱. یادگیری نحوه بررسی نمودار قیمت
اکثر افراد هنگامی که به معاملات فارکس رو می‌آورند در جستجوی یک استراتژی سودآور برای معاملات فارکس هستند این افراد ممکن است برخی از این استراتژی ها را از یوتیوب ، انجمن های معاملاتی ، آکادمی فارکس ، کتاب‌ها یا از هر منبعی انتخاب کنند با این حال استفاده از این استراتژی‌ها در بازارهای فارکس آنها را به سود نمی رساند و تنها به ضرر برایشان ختم می شود .
سوالی که در اینگونه مواقع پیش می آید این است که چه چیزی اشتباه است و چطور این استراتژی برای افراد دیگر سودآور بوده اما برای آنها به ضرر تبدیل شده است ؟
باید این واقعیت را مد نظر داشته باشید که اگر شما به صورت کورکورانه به یک استراتژی معاملاتی ساده که آن را از منابع محتلف آموخته اید تکیه کنید هر بار که آن را به کار می برید بیشتر از آن که برایتان سودآور باشد باعث می شود تا به ضرر برسید . در استفاده کورکورانه از استراتژی های معاملاتی باید بدانید که اگر موفقیت به این آسانی بود همه ثروتمند می شدند .
تمامی افراد می توانند استراتژی های ساده ای مانند تقاطع مووینگ اوریج ها یا سقف دوقلو را یاد بگیرند اما اگر هر بار که نمودار را بررسی می کنید در نمودار یک الگوی سقف دوقلو را مشاهده کنید ، این موضوع مشخص میشود که شما استراتژی‌های بازار را به خوبی درک نکرده اید .
اولین کاری که به عنوان یک معامله گر تازه کار باید انجام دهید این است که یاد بگیرید که چگونه می توانید نمودار قیمت را بررسی کنید . هنگامی که شما بتوانید نمودار قیمت را تحلیل کنید می توانید بفهمید که چرا قیمت رو به بالا یا رو به پایین می رود همچنین اگر این این روش را به طور کامل متوجه شوید می توانید به احتمال زیاد تحرک بعدی قیمت را نیز پیش‌بینی کنید .
به عنوان مثال شما یک سقف دوقلو را مشاهده می کنید که در نمودار به شما می‌گوید که زمان فروش رسیده است اما اگر نمودار را بهتر تحلیل کنید می توانید بفهمید که قیمت در واقع سعی در شکستن سقف دارد بنابراین به جای فروش میتوانید به دنبال فرصت هایی برای خرید بیشتر باشید . با یادگیری نحوه تحلیل نمودار به معنای واقعی کلمه میتوانید میزان ضررهای خود را به نصف کاهش دهید زیرا به عنوان مثال الگو به شما می‌گوید که زمان فروش فرا رسیده اگر از طریق نمودار آن را تحلیل کنید و احساس کنید که بازار در تلاش است تا سقف را بشکند اکنون میتوانید از ضرر خودداری کرده و حتی می توانید به جای آن از استراتژی خرید استفاده کنید .
۲. استفاده درست از ریسک در معاملات
یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران هنگام شروع معاملات خود سرمایه خود را از بین میبرند نتیجه استفاده از ریسک در هر معامله می باشد . در ابتدا شما باید تصمیم بگیرید که در هر معامله چه درصد از سرمایه خود را ریسک کنید
به عنوان مثال ممکن است شما یک حسابی داشته باشید که در آن 1000 دلار سرمایه دارید و می‌خواهید 100 درصد آن را در معامله ریسک کنید این بدان معناست که اگر وارد معامله شوید و به عنوان مثال سودی با 100 درصد سود کسب کنید بنابراین سرمایه 1000 دلاری شما تبدیل به 2000 دلار می شود البته اگر در این معامله موفق شوید ، در صورتی که در این معامله موفق نشوید تمام سرمایه شما از بین می رود .
همانطور که در مثال قبل مشاهده کردید ریسک ۱۰۰% در معاملات مانند قمار است و این قطعاً استراتژی نیست که بتوانید از آن استفاده کنید و بسیار استراتژی خطرناکی است همچنین اگر میزان ریسک بسیار کم باشد ممکن است بازده کمی را برای شما داشته باشد . استراتژی مناسب برای ریسک اینگونه است که از درصدی از سرمایه تان استفاده کنید که ترس از دست دادن آن را نداشته باشید اما در عین حال این درصد باید به در حدی باشد و به اندازه کافی بالا باشد که شما سود معنا داری را کسب کنید . معمولاً بین ۱ تا ۳ درصد در هر معامله می توانید از سرمایه خود استفاده کنید اما این مقدار برای هر فرد ممکن است فرق داشته باشد .
اگر سرمایه 1000 دلاری داشته باشید و در هر معامله یک درصد ریسک کنید این بدان معناست که اگر معامله خود را از دست بدهید ۱۰ دلار را از دست خواهید داد اما اگر برنده شوید ۱۰ دلار نیز کسب می کنید اگر نسبت ریسک به پاداش 1.1 باشد و هدف شما کسب ۱۰۰ دلار سود در هر روز باشد پس می بایست 10 معامله را به صورت موفق انجام دهید تا این ۱۰۰ دلار را کسب کنید گاهی ممکن است برای یک رسیدن به ۱۰۰ دلار معاملات بیشتری را انجام دهید پس قاعده اصلی استفاده از ریسک بدین گونه است که میزانی از سرمایه خود را در معاملات مد نظر بگیرید که نه خیلی کم باشد و نه خیلی بزرگ و از نظر عاطفی شما را تحت فشار قرار ندهد .
۳. یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب استفاده کنید
چرا برخی از معامله گران معاملات زیادی را با موفقیت انجام می دهند اما در کل ضرر ، کل معاملاتشان از سود شان بیشتر است ؟ این موضوع میتواند به این دلیل باشد که آنها معاملات کوچکی را برنده می شوند اما ضرر های بزرگی را در برخی از معاملات به دست می آورند . ممکن است این موضوع منطقی نباشد اما اگر به اکثر معاملات توجه کنید بعضی از معامله‌گران نحوه معاملاتشان بدین گونه میباشد .
حال در این حالت اهمیت نسبت ریسک به ریوارد مشخص میشود
نسبت ریسک به ریوارد چیست ؟ اگر نسبت ریسک به ریوارد شما 1.1 باشد بدین معنی است که تعداد پیپ های قیمت در زمان ورود شما در نسبت حد ضرر ، معادل تعداد پیپ های قیمت از زمان ورود شما نسبت به سودی که مدنظر دارید باشد .
اگر شما نرخ ۵۰ درصد موفقیت در معاملات را دارید و اگر نسبت ریسک به پاداش شما 1.1 باشد به طور کلی شما یک معامله گر سر به سر هستید . با این حال اگر شما همان نرخ موفقیت ۵۰ درصد را داشته باشید اما نسبت ریسک به پاداش شما 2.1 باشد حتی اگر شما نصف سود را در معاملات نا موفق از دست بدهید و نصف دیگر سود را در معاملات موفق به دست آورید شما یک معامله گر برنده هستید
به این نمونه دقت کنید
به عنوان مثال اگر سرمایه شما برای معاملات 1000 دلار باشد و نسبت ریسک شما در هر معامله 2 درصد باشد در معامله اول شما ۲۰ دلار را ریسک خواهید کرد بنابراین اگر نسبت ریسک به پاداش شما 2.1 باشد وقتی 20 دلار را از دست بدهید شما 40 دلار برنده شده اید و شما سرمایه تان را از دست نداده اید . در نمودار زیر میزان ریسک 30 پیپ و میزان پاداش 60 پیپ مشخص شده است
با نرخ موفقیت در معاملات که ۵۰ درصد می باشد اگر شما از ۲۰ معامله و به طور متوسط در ۱۰ معامله ۲۰ دلاری که برابر ۲۰۰ دلار می شود را از دست بدهید سودی کسب نحواهید کرد اما اگر شما در ۱۰ معامله با نسبت 2.1 20 دلاری 400 دلار کسب کنید بدان معنی است که شما ۴۰۰ دلار در 10 معامله سود داشته بنابراین حتی اگر در هر 10 معامله نیز برنده نشوید و در نیمی از معاملات ضرر کنید شما هنوز ۲۰۰ دلار سود خالص را کسب کرده اید .
در معاملات بعدی خود به نسبت ریسک و ریوارد دقت کنید
۵. از یک استراتژی معاملاتی ثابت شده استفاده کنید
اگر شما می خواهید بدانید که چگونه می توانید در معاملات فارکس سود کسب کنید باید بدانید که هیچ چیز مهمتر از استفاده از یک استراتژی معاملاتی اثبات شده نمیباشد .
یک استراتژی معاملاتی اثبات شده چیست ؟ این استراتژی بدین معناست که سال به سال در گذشته نحوه عملکرد و موفقیت آن به همگان اثبات شده است
این استراتژی ممکن است سال های سال برای شما درآمد زیادی را کسب کند و همچنین ممکن است که باعث ضرر شما شود این موضوع در بازار فارکس یک موضوع بسیار طبیعی است اما در کل میبایست این استراتژی به طور مداوم برای شما یک استراتژی سودآور باشد
در معاملات شما باید از استراتژی اثبات شده استفاده کنید زیرا در این حالت خیال شما راحت خواهد بود که این استراتژی برای شما سود بیشتری نسبت به ضرر به همراه خواهد داشت
علت اهمیت استراتژی اثبات شده معاملاتی چیست ؟
از آنجا که ممکن است بعضی اوقات در معاملات خود موفق نباشید اما اگر از یک استراتژی اثبات شده استفاده کنید ، در پایان سال به صورت کلی معاملات شما سود آور خواهد بود . در زمان ضرر باید شرایط خود را حفظ کنید و در بازار با آرامش معاملاتتان را ادامه دهید .
اگر این موضوع را نمی توانید درک کنید و شک دارید پس باید به استراتژی خود شک داشته باشید شما باید این طرز فکر را داشته باشید که اگر در حال ضرر هستید و از یک استراتژی اثبات شده و مناسب استفاده می کنید باید این را بدانید که این اوضاع به همین گونه ادامه نخواهد داشت و شما تا پایان سال ، آن سال را به صورت سودآور تمام خواهد کرد .
یکی از بهترین استراتژی های اثبات شده در بازار پرایس اکشن میباشد که به تنهایی یک سیستم معاملاتی جامع و کامل میباشد که اکثر معامله گران حرفه ای و با سابقه در بازار از آن استفاده میکنند .
ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.
در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .
فهرست ؛
معرفی
این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و به شما پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود نسبت ریسک-پاداش را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.
ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک ، اندازه گیری موقعیت و تعیین توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟
در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.
نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟
نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.
این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.
اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.
نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش
فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.
شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.
بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.
برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.
توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.
نسبت پاداش به ریسک
شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.
مثال اندازی گیری موقعیت لانگ یا خرید با نسبت پاداش/ریسک 3.28.
ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم
توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال
فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.
در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.
کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.
به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).
آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به نسبت ریسک-پاداش طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید .
با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.
درآمد یک معامله گر روزانه
معامله گران به دلیل استفاده از شیوه های مختلف مدیریت ریسک، استراتژی های متنوع معاملاتی و همچنین مقادیر مختلف سرمایه موجود برای معاملات، درآمدهای بسیار متفاوتی دارند. همچنین تعداد کمی از معامله گران روزانه درآمدهای خود را بجز خدمات درآمد داخلی (IRS) به دیگران اعلام می کنند، بنابراین نمی توان به جواب قطعی در رابطه با متوسط درآمد روزانه یک معامله گر دست پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم علاوه بر بررسی میزان درآمد یک معامله گر، در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر میزان درآمد یک معامله گر روزانه (Day Trader)، ریسک های مالی و میزان موفقیت آنها صحبت کنیم.
درآمد یک معامله گر روزانه (Day-Trader)
در معاملات روزانه، از دست دادن پول بسیار آسان می باشد. Brad Barber (براد باربر) و Terrance Odean (ترنس اودین) از محققان دانشگاه کالیفرنیا، یک مقاله تحقیقاتی در این زمینه ارائه دادند که طبق آن نشان داده شد تعداد زیادی از سرمایه گذاران فردی، پرتفوی غیر متنوعی دارند و سوداگرانه و به ضرر خود معامله می کنند. همچنین متحمل هزینه های دلالی بالایی می شوند.
معامله گران روزانه سعی می کنند از حرکت ها و روندهای قیمت در روز سود کسب کنند. البته معاملات روزانه جز فعالیت های پر ریسک است و اکثر معامله گران روزانه پول خود را در این معاملات از دست می دهند، اما برای برخی از معامله گران نیز بسیار سود آور است.
در تعیین سود بالقوه معاملات روزانه، عوامل متعددی نقش دارند که از جمله آنها می توان به میزان سرمایه اولیه معامله گر، استراتژی های مورد استفاده او و همچنین بازارهایی که در آن فعالیت دارد اشاره کرد. معامله گران روزانه با تجربه، سعی دارند فعالیت خود را جدی بگیرند و به استراتژی های خود پایبند باشند.
فعالیت های معامله گران روزانه
معمولا معامله گران روزانه، سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزها از جمله رمز ارزها را مورد هدف خود قرار می دهند و پیش از فروش مجدد، برای ساعت ها، دقیقه ها و حتی ثانیه ها، موقعیت هایی را حفظ می کنند. آنها در روز وارد پوزیشن می شوند به همین دلیل به آنها معامله گران روزانه گفته می شود. هدف آنها این است که از حرکات کوتاه مدت قیمت سود ببرند. معامله گران روزانه برای تقویت بازده، از اهرم استفاده می کنند که البته می تواند زیان را نیز تقویت کند.
برای بقای یک معامله گر روزانه، تنظیم دستورات توقف ضرر و امتیازهای سود و عدم ریسک زیاد، امری ضروری می باشد. معامله گران حرفه ای معمولا توصیه می کنند که افراد بیش از ۱ درصد از سبد خود را ریسک نکنند. یعنی در صورتی که ارزش یک سبد 50,000 دلار می باشد، بیشترین ریسک در هر معامله 500 دلار است. کلید مدیریت ریسک این است که افراد نباید اجازه دهند یک یا دو معامله بد آنها را از بین ببرد.
اگر معامله گران پایبند به استراتژی ریسک ۱ درصد باشند و دستورات توقف ضرر و امتیازات سودآوری را تعیین کنند، می توانند سود خود را ۱.۵ درصد در نظر بگیرند در حالی که ضرر آنها به ۱ درصد محدود است. البته این امر مستلزم نظم و انضباط می باشد.
نمونه ای از استراتژی معاملات روزانه در عمل
برای سهام معاملات روزانه که در آن حداکثر ریسک 0.04 دلار و هدف 0.06 دلار می باشد و همچنین نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ است، استراتژی را در نظر می گیریم. یک معامله گر با 30,000 دلار که حداکثر ریسک در هر معامله را 300 دلار در نظر می گیرد، 7500 سهم در هر معامله، ریسک را در سقف 300 دلار بدون احتساب کمیسیون، نگه می دارد.
60 معامله سودآور است: 60 × 0.06 دلار × 7500 سهم = 27000 دلار.
45 معامله بازنده هستند: 45 × 0.04 دلار × 7500 سهم = 13500 دلار.
سود ناخالص 27,000 دلار - 13,500 دلار = 13,500 دلار است.
اگر کمیسیون در هر معامله 30 دلار باشد، سود 10,500 دلار یا 13,500 دلار است (30 × 100 معامله).
البته این مثال نظری است و عوامل متعددی می تواند باعث کاهش سود شود. همچنن از نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ استفاده می شود به این دلیل که یک عدد نسبتا محافظه کارانه می باشد و فرصت هایی را که در تمام روز در بازار سهام رخ می دهد نسبت ریسک-پاداش را منعکس می کند.
کسب درآمد بالقوه و طول عمر شغلی در معاملات روزانه
یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پتانسیل درآمد و طول عمر شغلی این است که آیا معامله گر به صورت مستقل معامله می کند یا برای موسسه ای مانند صندوق تامینی یا بانک.
معامله گرانی که در یک موسسه کار می کنند، سرمایه بیشتری را با توجه به دسترسی به اطلاعات و ابزارهای سودمند دارند و پول خود را به خطر نمی اندازند. اگر چه برخی از شرکت های تجاری مستقل، اجازه استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارهای خود را به معامله گران روزانه می دهند اما از آنها می خواهند که سرمایه خود را به خطر بیندازند.
عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که می توانند بر پتانسیل درآمد یک معامله گر روزانه تاثیرگذار باشند. از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
1-بازارهایی که در آن معامله می کنند.
بازارهای مختلف مزایای متنوعی را برای معامله گران به دنبال دارند. سهام عموما سرمایه برترین طبقه دارایی می باشند. افراد می توانند نسبت به سایر طبقات دارایی مانند معاملات فارکس یا آتی، با سرمایه کمتری معاملات خود را شروع کنند.
2- میزان سرمایه
اگر معامله گری با 3000 دلار شروع به معامله گری کند، نسبت به فردی که با 30,000 دلار شروع به معامله کرده، پتانسیل درآمد کمتری دارد.
3- زمان
تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند فورا طی چند روز یا چند هفته به موفقیت دست پیدا کنند. به طور کلی توسعه استراتژی ها، سیستم ها و رویکردهای تجاری سودآور در طول چندین سال تحقق می یابند.
حقوق تریدر روزانه
معامله گرانی که برای خود و یا یک شرکت تجاری کار می کنند، حقوق و دستمزد معمولی دریافت نمی کنند. بلکه درآمد آنها ناشی از سود خالص آنها می باشد. این سودها شامل باقی مانده کارمزد و کمیسیون معاملات، هزینه نرم افزار معاملاتی یا اتصال به صرافی ها و همچنین هر seat fee پرداخت شده به یک شرکت تجاری می باشد.
معامله گران روزانه معمولا درآمدهای پر نوسانی دارند. به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت ها به جای دستمزد، به معامله گران، draw (قرعه کشی) می دهند. در واقع مقدار کمی پول برای رفع نیازهای روزمره معامله گران می باشد که به صورت ماهانه برداشت می شود. درآمدهای اضافی نیز تحت عنوان پاداش به آنها پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که معامله گران روزانه، برای پوشش قرعه کشی، سود معاملاتی کافی نداشته باشند، به شرکت بدهکار می شوند.
طبق گزارش Glassdoor، میانگین درآمد معامله گران روزانه حدود 74,000 دلار در سال 2021 بوده است. البته درآمد برخی از معامله گران روزانه 6 رقمی و برخی دیگر حتی منفی می باشد.
نحوه آغاز معاملات روزانه
آغاز معاملات روزانه مشابه تلاش در سرمایه گذاری نمی باشد. هر سرمایه گذار احتمالی می تواند فقط با چند صد دلار ضمن خرید سهام یک شرکت، آن را به مدت چندین ماه و حتی چندین سال حفظ کند. با این حال سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) قوانینی را برای افرادی که معاملات چهار روزه یا بیشتر را در مدت پنج روز کاری در همان حساب انجام می دهد را تعیین می کنند. این قوانین معامله گرانی که مرتبا معامله می کنند را ملزم به نگه داشتن حداقل 25,000 دلار در حساب های خود می کند و در صورتی که موجودی حساب آنها پایین تر از این سطح باشد، نمی توانند معامله کنند. به این ترتیب معامله گران باید علاوه بر 25,000 دلار، سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند به سود برسند. همچنین از آنجایی که ترید روزانه به تمرکز بالایی نیاز دارد، حفظ آن در کنار یک شغل روزانه امری دشوار است.
این قوانین به معامله گران روزانه امکان معامله بیش از 25,000 دلار حاشیه تعمیر و نگهداری را می دهد. اکثر معامله گران روزانه باید آمادگی به خطر افتادن سرمایه خود را داشته باشند. علاوه بر این که معامله گران روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند، به یک پلتفرم معاملاتی یا کارگزار آنلاین و نرم افزار برای ثبت معاملات، ردیابی موقعیت ها وانجام تحقیقات دارند. کمیسیون کارگزاری و مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت نیز می تواند اضافه می شود.
همچنین معامله گران روزانه باید همه هزینه های فعالیت های تجاری را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا امکان سودآوری وجود دارد یا خیر.
یک معامله گر روزانه چند معامله در روز می تواند انجام دهد؟
بسیاری از معامله گران روزانه بسته به استراتژی به کار گرفته شده، به طور متوسط در روز ده ها تا صدها معامله انجام می دهند. برخی از معامله گران روز می توانند با سیستم های معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا (HFT)، ده ها هزار معامله فردی را به کمک کامپیوتر در یک روز انجام دهند. برای اینکه معامله گر روزانه کارگزار خود را به عنوان معامله گر الگو انتخاب کنند، تنظیم کننده ها بیان می کنند که فقط باید در طول پنج روز کاری، چهار روز معاملات انجام دهند.
میزان موفقیت معامله گران روزانه
نرخ موفقیت یا همان میزان کسب درآمد از معاملات روزانه بسیار پایین می باشد. با توجه به منبع، فقط حدود 5 الی 25 نسبت ریسک-پاداش درصد معامله گران می توانند به صورت مستمر درآمد داشته باشند و این ثابت می کند که حدود 95 درصد از معاملات روزانه منجر به شکست می شوند.
ریسک های مالی معاملات روزانه
از دست دادن سرمایه، بدیهی ترین خطر در ترید روزانه می باشد و از آن جایی که تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند در طول زمان به سود دست پیدا کنند، بنابراین بهتر است که معامله گران زمان و پول خود را در فعالیت های سازنده تری صرف کنند.
سخن پایانی
افرادی که به دنبال تریدر برای کسب درآمد هستند، باید بدانند که ترید روزانه یک سرگرمی یا فعالیت گاه به گاه نیست و اگر چه برای کسب درآمد از آن و یا پیش بینی متوسط نرخ بازدهی در هر دوره هیچ تضمینی وجود ندارد اما اگر از استراتژی های درستی استفاده کرده باشند می توانند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر، میزان سود خود را افزایش دهند.
نظم، صبر، سرمایه کافی، مدیریت ریسک و آموزش های لازم تمام آن چیزی است که افراد برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه به آنها نیاز دارند.
بهینه سازی نسبت ریسک به بازده (R/R)
مطالب بسیاری در مورد نسبت ریسک به ریوارد یا همان R/R در مقالات مختلف و همچنین در مورد تعیین بهترین این نسبت قبل از ورود به معامله گفته شد، اما در این مقاله ما قصد داریم تا شما را با ذکر چند مثال، با بهینه کردن این نسبت در استراتژی‌های مختلف برای تبدیل شدن به یک استراتژیست حرفه‌ای آشنا کنیم.
دلیل بهینه سازی این نسبت به این خاطر است که تعادل بین این دو نسبت ایجاد شود و این دو در وضعیت نرمال خود قرار بگیرند تا از این محل به سیستم آسیب نرسد. این تصور که هرچه پاداش بزرگ تر از ریسک باشد، در دراز مدت نشانگر حرفه ای بودن معامله گر است اشتباه محض بوده و نشان از عدم پختگی معامله گر دارد.ممکن است موقع طراحی سیستم، عددی را به عنوان حد سود تعیین کنیم و ارتباطی بین نسبت سود به زیان ایجاد کنیم. مثلا زمان ورود به بازار هر جا حد زیان تعیین کردیم، دو برابر آن حد سود بگذاریم، یا سه برابر یا هر مقداری. اما اینکه کدامیک از اینها میتواند حد سود بهینه باشد نیاز به بهینه سازی R/R دارد، بگذارید با مثالی با مفهوم بهینه سازی این نسبت بیشتر آشنا شویم.فرض کنید سه معامله گر بر مبنای تئوری امواج الیوت، در انتهای موج چهارم با یک ساختار مشخص از قبل تعریف شده اقدام به معامله میکنند به طوری که روش تشخیص موج چهارم برای هر سه معامله گر یکسان است و هر سه موقعیت های معاملاتی شان مشابه است.
بنابراین ما یک سیستم داریم که قالب و ساختارش برای سه معامله گر یکی است، روش ورودها هم یکسان است. حتی بخش خروج از معامله در زیان هم یکسان است و حد زیانها را در یک نقطه تنظیم میکنند، تنها فرق این سه معامله گر در حد سود است (پلن خروج از معامله در سود). طبق جدول حد سودهای هر یک از سه معامله گر نسبتی از حد زیان تعیین شده و با توجه به یک تستی که در تعداد زیادی معامله انجام شد به نتایجی رسیدیم که در جدول آورده شده است.
همانطور که در جدول مشخص است، سه معامله گر در یک قالب سیستمی مشابه، با سیستم ورود یکسان و حتی سیستم خروج در زیان یکسان و صرفا اختلاف در سیستم خروج در سودشان این داده ها برایشان تولید شد.
چنانچه برای محاسبه عملکرد سه معامله گر روی 100 موقعیت معاملاتی اعمال کنیم. در صورتی که ریسک هر معامله ۱٪ فرض شود، خروجی به این شکل خواهد بود.
✓ معامله گر اول R/R را 1 به ۰/۴ در نظر گرفته بود و در ۱۰۰ معامله به بازدهی خالص ۲۳٪ رسید.
✓ معامله گر دوم R/R را 1 به ۱/۲ در نظر گرفته بود و به بازدهی خالص ۴۱٪ رسید.
✓ معامله گر سوم نیز در ۱۰۰ معامله با R/R معادل 1 به 3 به بازدهی خالص ۲۴٪ رسید.
همانطور که ملاحظه می شود از R/R معادل 1 به ۰/۴ وقتی به سمت 1 به ۱/۲ رفتیم بازدهی بیشتر شد اما هنگامی که از R/R معادل 1 به ۱/۲ به سمت 1 به ۳ رفتیم بازدهی کمتر شد. این موضوع نشان میدهد که به احتمال قوی بهینه ترین R/R حول و حوش 1 به ۱/۲ است که مجدد با سعی و خطا و تست کردن اعداد دیگر حول ۱/۲ میتوان R/R بهینه را استخراج کرد. یک استراتژیست، وقتی سیستمی را طراحی میکند در ابتدا با یک فرض اولیه حد سود و زیان را در آن قالب سیستمی تعریف میکند ولی لزوما آن چیزی که در ابتدا تعریف شد، نسبت R/R بهینه نیست.
بنابراین تا اینجا متوجه شدیم هر چه ریوارد بزرگتر از ریسک باشد لزوما بهترین نتیجه را نخواهد داد و برای هر سیستم معاملاتی نیازمند یک ریسک به ریوارد بهینه هستیم. مثالی که زده شد برای یک سیستم معاملاتی واحد بود که بخش قابل توجهی از سیستم سه معامله گر یکسان بود حال میخواهیم یک وجه دیگر که باید در سیستم ها لحاظ شود را مطرح کنیم و آن فدا کردن پارامترهای مؤثر است. فرض کنید یک سیستم اولیه A داریم که پس از شکسته شدن خط روند نزولی اقدام به خرید میکند و بررسی کردیم (فرضی) که R/R بهینه برای این روش 1 به ۱/۵ است. یعنی اگر حد زیان را زیر آخرین کف تعیین کردیم، ۱/۵ برابر فاصله قیمت خرید تا حد زیان را به عنوان حد سود در نظر بگیریم.
با این شرط در نظر بگیرید که در یک دوره یک ساله از ۱۰۰ موقعیت معاملاتی، ۶۵٪ موقعیت ها به سود و ۳۵٪ موقعیت ها با حد زیان بسته شود. (برای سهولت در محاسبه، حد زیان زمانی در نظر گرفته نشده است) بنابراین با نسبت R/R معادل 1 به ۱/۵ سود نهایی ۶۲/۵ خواهد بود. حال شخص برای بالا بردن احتمال موفقیت در معامله یک فیلتر واگرایی نیز به سیستم خود اضافه میکند، یعنی در صورت شکست خط روند و وقوع واگرایی با همان نسبت حد سود و زیان، وارد معامله می شود. همانطور که مشخص است، تنها فرق سیستم در فیلتر واگرایی است. طبق بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که سیستم دوم (B) نرخ بردش ۷۵٪ است. در حالی که سیستم اول (A) نرخ بردی معادل ۶۵٪ داشت. مفروضات دو سیستم A و B در یک جدول بدین شکل است:
هر دو سیستم نسبت های R/R یکسان دارند. مدل ورود و حد زیان و حد سودشان نیز یکسان است. اما فرق سیستم دوم با سیستم اول اضافه شدن یک فیلتر است که باعث شد نرخ برد معاملات از ۶۵٪در سیستم اول به ۷۵٪ در سیستم دوم برسد. اما اتفاق مهمی که افتاد این بود که در سیستم اول ۱۰۰ موقعیت معاملاتی در یک بازه زمانی مشخص تولید شد و در همان بازه زمانی سیستم دوم تنها ۶۰ موقعیت معاملاتی تولید کرد و این باعث شد سود خالص معامله گر A معادل ۶۲.۵٪ باشد و این رقم برای معامله گر B معادل ۵۲.۵٪ باشد. باید دقت نمود که نباید صرفاً بالا رفتن نرخ برد را ملاک قرار دهیم و تصور کنیم که اگر سیستم نرخ برد بالاتر داشته باشد سود نهایی نیز بیشتر است.
" گاهی لازم است تمرکز یک سیستم روی R/R باشد که عدد ریوارد بزرگ تری داشته باشیم، گاهی باید تمرکز در نرخ برد باشد و گاهی هم تعداد سیگنال‌ها. ایجاد یک بستر مناسب برای یکپارچه سازی توازن بین این سه گزینه جزو قابلیت‌های توانمندسازی سیستم از سوی یک استراتژیست حرفه‌ای میباشد و هنر یک معامله‌گر مدیریت این سه گزینه است. "
دیدگاه شما